Сравнение CSHP с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
CSHP и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHP - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CSHP и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHP и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 0.98% | 4.10% | 2.24% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHP показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
CSHP
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHP и TLT
CSHP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CSHP vs. TLT — Ранг доходности на риск
CSHP
TLT
Сравнение CSHP c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHP | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.92 | -0.13 | +11.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 27.40 | -0.10 | +27.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.43 | 0.99 | +5.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.55 | -0.06 | +58.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 348.21 | -0.13 | +348.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92 | -0.13 | +11.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.59 | 0.26 | +10.34 |
Корреляция
Корреляция между CSHP и TLT составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHP и TLT
Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.85% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CSHP и TLT
Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -48.35% | +48.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -9.23% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.23% | +40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.62% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.39% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHP и TLT
Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 0.15%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 3.71% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 6.61% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 11.40% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 15.88% | -15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.41% | 14.93% | -14.52% |