Сравнение CSHP с MTUM
CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. CSHP is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past year, CSHP returned 3.81% vs 29.47% for MTUM. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CSHP charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности CSHP и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHP показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 24.09%.
CSHP
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.18%
MTUM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.65%
- 6 месяцев
- 25.72%
- С начала года
- 24.09%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 15.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.43M | $6.98M | $2.63M | |
| $622.03M | $632.13M | $558.17M |
Сравнение доходности по годам CSHP и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 2.18% | 4.10% | 2.24% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 24.09% | 22.15% | 7.36% |
Correlation
The correlation between CSHP and MTUM is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHP vs. MTUM — Ранг доходности на риск
CSHP
MTUM
Сравнение CSHP c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSHP | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.22 | +1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.25 | 1.65 | +6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.11 | 6.51 | +49.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSHP и MTUM
Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHP | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.46% | -34.08% | +33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -17.99% | +17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -10.21% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -6.22% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 4.54% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHP и MTUM
Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 1.19%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHP | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 11.01% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 23.52% | -22.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 25.78% | -24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 21.96% | -21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 21.76% | -20.83% |
Сравнение комиссий CSHP и MTUM
CSHP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHP и MTUM
Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности MTUM в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.11% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.60% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
CSHP and MTUM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (11.01%) compared to CSHP (1.19%). In terms of maximum drawdown, CSHP dropped -0.46% vs MTUM's -34.08%.
On 1-year performance, MTUM leads with 29.47% vs 3.81% for CSHP. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 29.47% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.
CSHP has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.60% for MTUM.
CSHP is categorized as Ultrashort Bond, while MTUM is Momentum. Their fees differ too: 0.20% for CSHP and 0.15% for MTUM.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHP и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор