PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHP с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSHP с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

CSHP и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHP - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CSHP и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSHP и IYW

2026 (YTD)20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		0.99%4.10%2.24%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, CSHP показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%.

CSHP

1 день
0.01%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с CSHICSHP с BILSCSHP с BOXXCSHP с RAVICSHP с BKUICSHP с BUXXCSHP с FUSI
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Сравнение комиссий CSHP и IYW

CSHP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.

IYW
iShares U.S. Technology ETF
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Доходность на риск

CSHP vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHP c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHPIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.93

1.13

+9.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

27.43

1.73

+25.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.43

1.24

+5.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

58.81

1.77

+57.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

349.74

5.68

+344.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHP vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHP на текущий момент составляет 10.93, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHP и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHPIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93

1.13

+9.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.60

0.30

+10.30

Корреляция

Корреляция между CSHP и IYW составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHP и IYW

Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности IYW в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		5.11%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CSHP и IYW

Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

CSHPIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-81.90%

+81.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-17.81%

+17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.65%

+12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-34.87%

+34.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

5.55%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHP и IYW

Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 0.15%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSHPIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

8.23%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

15.99%

-15.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

26.92%

-26.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

25.78%

-25.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

24.98%

-24.57%