PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHP с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHP с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. CSHP is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, CSHP returned 3.94% vs 41.60% for IWM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CSHP charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности CSHP и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHP показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%.

CSHP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.86%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHP и IWM

2026 (YTD)20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.62%4.10%2.24%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%2.03%

Correlation

The correlation between CSHP and IWM is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.03

The correlation between CSHP and IWM shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSHP и IWM

Секторы
CSHP
IWM

Финансовые услуги

0.1%
15.8%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

15.8%

Промышленность

-

17.1%

Недвижимость

-

5.7%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

CSHP
0.1%
IWM
15.8%

Сырьевые материалы

CSHP

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

CSHP

-

IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

CSHP

-

IWM
7.8%

Потребительский защитный сектор

CSHP

-

IWM
2.1%

Энергетика

CSHP

-

IWM
6.0%

Здравоохранение

CSHP

-

IWM
15.8%

Промышленность

CSHP

-

IWM
17.1%

Недвижимость

CSHP

-

IWM
5.7%

Технологии

CSHP

-

IWM
19.5%

Коммунальные услуги

CSHP

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

CSHP vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHP c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHPIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.82
2.18

+9.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
30.91
3.00

+27.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.26

1.36

+5.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

65.45

3.79

+61.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

428.15

13.45

+414.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHP vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHP на текущий момент составляет 11.82, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHP и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHPIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82

2.18

+9.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.70

0.37

+10.33

Просадки

Сравнение просадок CSHP и IWM

Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHPIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-59.05%

+58.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-11.03%

+10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.01%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-10.77%

+10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.10%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHP и IWM

Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 0.08%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHPIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

5.70%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

13.60%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

19.19%

-18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.40%

22.53%

-22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.40%

23.04%

-22.64%

Сравнение комиссий CSHP и IWM

CSHP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHP и IWM

Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

CSHP and IWM have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.70%) compared to CSHP (0.08%). In terms of maximum drawdown, CSHP dropped -0.08% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 41.60% vs 3.94% for CSHP. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 41.60% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.87% for IWM.

CSHP is categorized as Ultrashort Bond, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.20% for CSHP and 0.19% for IWM.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.82 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHP и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор