PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHP с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHP с CGMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CSHP returned 3.94% vs 6.78% for CGMS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CSHP charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности CSHP и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSHP показывает доходность 1.62%, а CGMS немного выше – 1.69%.

CSHP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.86%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.78%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHP и CGMS

2026 (YTD)20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.62%4.10%2.24%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.69%7.52%2.95%

Correlation

The correlation between CSHP and CGMS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

-0.09

The correlation between CSHP and CGMS shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSHP и CGMS

Секторы
CSHP
CGMS

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

91.8%

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CSHP
0.1%
CGMS

-

Сырьевые материалы

CSHP

-

CGMS

-

Коммуникационные услуги

CSHP

-

CGMS

-

Потребительский циклический сектор

CSHP

-

CGMS

-

Потребительский защитный сектор

CSHP

-

CGMS

-

Энергетика

CSHP

-

CGMS

-

Здравоохранение

CSHP

-

CGMS

-

Промышленность

CSHP

-

CGMS

-

Недвижимость

CSHP

-

CGMS
91.8%

Технологии

CSHP

-

CGMS
8.2%

Коммунальные услуги

CSHP

-

CGMS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX

Доходность на риск

CSHP vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHP c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHPCGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.82
2.00

+9.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
30.91
3.00

+27.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.26

1.38

+5.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

65.45

2.76

+62.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

428.15

12.33

+415.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHP vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHP на текущий момент составляет 11.82, что выше коэффициента Шарпа CGMS равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHP и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHPCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82

2.00

+9.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.70

1.67

+9.03

Просадки

Сравнение просадок CSHP и CGMS

Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHPCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-4.08%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-2.47%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.11%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.67%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.55%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHP и CGMS

Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 0.08%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHPCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

1.14%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

2.66%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

3.43%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.40%

5.13%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.40%

5.13%

-4.73%

Сравнение комиссий CSHP и CGMS

CSHP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHP и CGMS

Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности CGMS в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSHP and CGMS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMS has higher volatility (1.14%) compared to CSHP (0.08%). In terms of maximum drawdown, CSHP dropped -0.08% vs CGMS's -4.08%.

On 1-year performance, CGMS leads with 6.78% vs 3.94% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMS has performed better with a 6.78% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.

CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 3.92% for CSHP.

CSHP is categorized as Ultrashort Bond, while CGMS is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.20% for CSHP and 0.39% for CGMS.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.82 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHP и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор