Сравнение CSH2.L с IGLS.L
CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while IGLS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. CSH2.L is actively managed, while IGLS.L is passively managed. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.07%/yr vs 0.89%/yr for IGLS.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и IGLS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как IGLS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у IGLS.L с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции CSH2.L превзошли акции IGLS.L по среднегодовой доходности: 2.07% против 0.89% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
IGLS.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 0.89%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и IGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.26% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.45% | -1.68% | 1.49% | 1.05% | 0.13% | -0.38% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and IGLS.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. IGLS.L — Ранг доходности на риск
CSH2.L
IGLS.L
Сравнение CSH2.L c IGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSH2.L | IGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.37 | 1.31 | +3.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.66 | 1.59 | +26.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 159.04 | 5.45 | +153.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSH2.L | IGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.05 | 1.56 | +6.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.49 | 0.49 | +6.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.68 | 0.41 | +4.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.62 | 0.69 | +3.93 |
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и IGLS.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки IGLS.L в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и IGLS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | IGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -9.54% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -1.95% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -1.95% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -8.85% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -9.54% | +9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.65% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.10% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.57% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и IGLS.L
Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | IGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.77% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 1.75% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 1.99% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 2.67% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 2.18% | -1.74% |
Сравнение комиссий CSH2.L и IGLS.L
И CSH2.L, и IGLS.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и IGLS.L
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.99% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and IGLS.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L and IGLS.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
CSH2.L is categorized as Money Market, while IGLS.L is European Government Bonds. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и IGLS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор