Сравнение CSH2.L с HDEM.L
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) and HDEM.L (Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while HDEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.09%/yr vs 7.23%/yr for HDEM.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for HDEM.L.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и HDEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям HDEM.L по среднегодовой доходности: 2.09% против 7.23% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.09%
HDEM.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и HDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 1.98% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 6.64% | 18.32% | 3.91% | 3.74% | -6.40% | 15.10% | -10.00% | 11.46% | -1.01% | 14.12% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and HDEM.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск
CSH2.L
HDEM.L
Сравнение CSH2.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | HDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.62 | 1.37 | +3.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.76 | 4.24 | +23.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.08 | 10.59 | +152.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и HDEM.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки HDEM.L в -32.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и HDEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -32.18% | +31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -5.28% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -12.22% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -18.05% | +17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -32.18% | +31.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.23% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -7.67% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.11% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и HDEM.L
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 3.52% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 7.51% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 10.46% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 13.55% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 15.72% | -15.28% |
Сравнение комиссий CSH2.L и HDEM.L
CSH2.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и HDEM.L
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.94% | 5.18% | 5.61% | 6.08% | 8.92% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 5.06% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and HDEM.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for HDEM.L.
CSH2.L is categorized as Money Market, while HDEM.L is Emerging Markets Equities. CSH2.L tracks SONIA Compounded (GBP Hedged), while HDEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for CSH2.L and 0.49% for HDEM.L.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и HDEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор