PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSH2.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 20.96%.


CSH2.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
2.05%
С начала года
2.24%
1 год
4.33%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.76%
10 лет*
2.12%

COMM.L

1 день
0.89%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.85%
С начала года
20.96%
1 год
30.13%
3 года*
11.54%
5 лет*
10.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и COMM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc
2.24%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.21%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
20.96%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%3.39%-5.05%-21.66%

Correlation

The correlation between CSH2.L and COMM.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

CSH2.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSH2.LCOMM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+7.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+14.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.38

1.29

+4.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.35

2.27

+25.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

175.24

6.93

+168.31

CSH2.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.86, что выше коэффициента Шарпа COMM.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и COMM.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки COMM.L в -40.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и COMM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSH2.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-40.38%

+40.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-13.24%

+13.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-26.75%

+26.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-28.49%

+28.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.97%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-19.50%

+19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

4.27%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и COMM.L

Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.05%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSH2.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

4.64%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

16.61%

-16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49%

18.52%

-18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

21.23%

-20.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

19.66%

-19.22%

Сравнение комиссий CSH2.L и COMM.L

CSH2.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии COMM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и COMM.L

Ни CSH2.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CSH2.L and COMM.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for COMM.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while COMM.L is Commodities. CSH2.L tracks SONIA Compounded (GBP Hedged), while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CSH2.L and 0.19% for COMM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и COMM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор