Сравнение CSH2.L с COMM.L
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.76%/yr vs 10.90%/yr for COMM.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и COMM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 20.96%.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 2.12%
COMM.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 20.96%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSH2.L и COMM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.24% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.21% |
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 20.96% | 8.53% | 6.19% | -12.55% | 28.34% | 29.04% | -7.09% | 3.39% | -5.05% | -21.66% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and COMM.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск
CSH2.L
COMM.L
Сравнение CSH2.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | COMM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.38 | 1.29 | +4.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.35 | 2.27 | +25.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 175.24 | 6.93 | +168.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и COMM.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки COMM.L в -40.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и COMM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -40.38% | +40.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -13.24% | +13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -26.75% | +26.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -28.49% | +28.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.97% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -19.50% | +19.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 4.27% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и COMM.L
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.05%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 4.64% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 16.61% | -16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 18.52% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 21.23% | -20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 19.66% | -19.22% |
Сравнение комиссий CSH2.L и COMM.L
CSH2.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии COMM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и COMM.L
Ни CSH2.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and COMM.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for COMM.L.
CSH2.L is categorized as Money Market, while COMM.L is Commodities. CSH2.L tracks SONIA Compounded (GBP Hedged), while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CSH2.L and 0.19% for COMM.L.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и COMM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор