Сравнение CSH2.L с BYBG.L
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) and BYBG.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while BYBG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.12%/yr vs 12.62%/yr for BYBG.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for BYBG.L.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и BYBG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у BYBG.L с доходностью 9.26%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям BYBG.L по среднегодовой доходности: 2.12% против 12.62% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 2.12%
BYBG.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и BYBG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.24% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
BYBG.L Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD | 9.26% | 9.41% | 15.83% | 9.58% | -1.29% | 35.95% | 1.99% | 26.54% | -3.60% | 10.09% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and BYBG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. BYBG.L — Ранг доходности на риск
CSH2.L
BYBG.L
Сравнение CSH2.L c BYBG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | BYBG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.38 | 1.29 | +4.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.35 | 3.74 | +23.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 175.24 | 10.51 | +164.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и BYBG.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки BYBG.L в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и BYBG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | BYBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -45.82% | +45.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -4.86% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -20.63% | +20.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -20.63% | +20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -35.57% | +35.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -10.00% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.73% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и BYBG.L
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.05%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | BYBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 3.46% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 7.89% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 11.07% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 15.21% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 17.85% | -17.41% |
Сравнение комиссий CSH2.L и BYBG.L
CSH2.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BYBG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и BYBG.L
Ни CSH2.L, ни BYBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and BYBG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for BYBG.L.
CSH2.L is categorized as Money Market, while BYBG.L is S&P 500. CSH2.L tracks SONIA Compounded (GBP Hedged), while BYBG.L tracks S&P 500 Buyback NTR. Their fees differ too: 0.10% for CSH2.L and 0.15% for BYBG.L.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и BYBG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор