PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGIX с PZVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSGIX с PZVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSGIX (Calamos International Small Cap Growth Fund) and PZVIX (Pzena International Small Cap Value Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, CSGIX returned 24.42%/yr vs 16.24%/yr for PZVIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSGIX charges 2.67%/yr vs 1.45%/yr for PZVIX.

Доходность

Сравнение доходности CSGIX и PZVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSGIX показывает доходность 34.81%, что значительно выше, чем у PZVIX с доходностью 3.74%.

CSGIX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.53%
С начала года
34.81%
6 месяцев
37.82%
1 год
34.34%
3 года*
24.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

PZVIX

1 день
-0.07%
1 месяц
2.82%
С начала года
3.74%
6 месяцев
7.44%
1 год
17.18%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSGIX и PZVIX

2026 (YTD)2025202420232022
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		34.81%15.11%10.21%13.62%-20.14%
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		3.74%29.00%5.02%22.39%0.78%

Correlation

The correlation between CSGIX and PZVIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.63

The correlation between CSGIX and PZVIX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos International Small Cap Growth Fund

Pzena International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с CTSIXCSGIX с DISMXCSGIX с FTISXCSGIX с MIDLXCSGIX с ALOIXCSGIX с IEGAX
Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZIEXPZVIX с PZVSXPZVIX с PZVMXPZVIX с HRIOXPZVIX с DFVQXPZVIX с KGGAXPZVIX с PZVEX

Доходность на риск

CSGIX vs. PZVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGIX c PZVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSGIXPZVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.28

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.90

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.25

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

3.67

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSGIX vs. PZVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGIX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PZVIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGIX и PZVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSGIXPZVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CSGIX и PZVIX

Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки PZVIX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и PZVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSGIXPZVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-56.15%

+29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-14.59%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-15.97%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-5.07%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-10.04%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.96%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGIX и PZVIX

Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSGIXPZVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

3.55%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

11.50%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

14.27%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

15.67%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

18.41%

-0.75%

Сравнение комиссий CSGIX и PZVIX

CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии PZVIX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGIX и PZVIX

Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PZVIX в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		0.91%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.53%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%

Часто задаваемые вопросы

CSGIX and PZVIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSGIX has higher volatility (7.96%) compared to PZVIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, CSGIX dropped -26.50% vs PZVIX's -56.15%.

CSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSGIX и PZVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор