PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGIX с PZVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSGIX с PZVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX).

CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CSGIX и PZVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSGIX и PZVIX

2026 (YTD)2025202420232022
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		2.83%15.11%10.21%13.62%-20.14%
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		-6.29%29.00%5.02%22.39%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, CSGIX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у PZVIX с доходностью -6.29%.

CSGIX

1 день
-1.69%
1 месяц
-13.68%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-5.44%
1 год
23.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

PZVIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-13.77%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-3.24%
1 год
17.89%
3 года*
11.84%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos International Small Cap Growth Fund

Pzena International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с ALOIXCSGIX с IEGAXCSGIX с MIDLXCSGIX с CTSIXCSGIX с DFVQX
Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZVSXPZVIX с PZVMXPZVIX с PZIEXPZVIX с KGGAXPZVIX с HRIOXPZVIX с PZVEXPZVIX с DFVQX

Сравнение комиссий CSGIX и PZVIX

CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии PZVIX в 1.45%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CSGIX vs. PZVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGIX c PZVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSGIXPZVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.95

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.34

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.00

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

3.45

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSGIX vs. PZVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGIX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZVIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGIX и PZVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSGIXPZVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.95

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.11

Корреляция

Корреляция между CSGIX и PZVIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGIX и PZVIX

Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PZVIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.19%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.80%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%

Просадки

Сравнение просадок CSGIX и PZVIX

Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки PZVIX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и PZVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSGIXPZVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-56.15%

+29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-14.59%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-14.25%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-10.11%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.21%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGIX и PZVIX

Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSGIXPZVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

6.31%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.91%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

16.43%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

15.53%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

18.43%

-1.38%