PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGIX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSGIX с LZISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX).

CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CSGIX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSGIX и LZISX

2026 (YTD)2025202420232022
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		5.85%15.11%10.21%13.62%-20.14%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		5.19%35.95%-3.68%11.59%-16.88%

Доходность по периодам

С начала года, CSGIX показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у LZISX с доходностью 5.19%.

CSGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-11.15%
С начала года
5.85%
6 месяцев
-2.51%
1 год
26.81%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

LZISX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
36.48%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos International Small Cap Growth Fund

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с IEGAXCSGIX с ALOIXCSGIX с MIDLXCSGIX с CTSIXCSGIX с DFVQX
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с UMNIXLZISX с ALOIXLZISX с IEGAXLZISX с OAKEXLZISX с DRIOXLZISX с DISMXLZISX с HRIIX

Сравнение комиссий CSGIX и LZISX

CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии LZISX в 1.14%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

CSGIX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGIX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSGIXLZISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.93

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.45

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.89

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

11.49

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSGIX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZISX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGIX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSGIXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.93

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.11

Корреляция

Корреляция между CSGIX и LZISX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGIX и LZISX

Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности LZISX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.16%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.82%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%

Просадки

Сравнение просадок CSGIX и LZISX

Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и LZISX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSGIXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-65.43%

+38.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.10%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-8.31%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-14.85%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.05%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGIX и LZISX

Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSGIXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

8.93%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

15.31%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

19.12%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

17.24%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

16.87%

+0.23%