PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGIX с CVISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSGIX с CVISX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX).

CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. CVISX управляется Causeway. Фонд был запущен 19 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CSGIX и CVISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSGIX и CVISX

2026 (YTD)2025202420232022
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		2.83%15.11%10.21%13.62%-20.14%
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		4.10%32.93%9.71%26.74%-11.18%

Доходность по периодам

С начала года, CSGIX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у CVISX с доходностью 4.10%.

CSGIX

1 день
-1.69%
1 месяц
-13.68%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-5.44%
1 год
23.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVISX

1 день
-0.74%
1 месяц
-10.77%
С начала года
4.10%
6 месяцев
8.85%
1 год
35.37%
3 года*
22.86%
5 лет*
13.00%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos International Small Cap Growth Fund

Causeway International Small Cap Fund

Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с ALOIXCSGIX с IEGAXCSGIX с MIDLXCSGIX с DFVQXCSGIX с OAKEX
Часто сравнивают с CVISX:
CVISX с AVDVCVISX с SWPPXCVISX с FTHNXCVISX с DRGTXCVISX с BISAXCVISX с TIBIXCVISX с CEMIX

Сравнение комиссий CSGIX и CVISX

CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии CVISX в 1.35%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
CVISX
Causeway International Small Cap Fund

Доходность на риск

CSGIX vs. CVISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CVISX
Ранг доходности на риск CVISX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVISX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVISX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVISX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVISX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVISX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGIX c CVISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSGIXCVISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.23

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.74

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.70

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

10.15

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSGIX vs. CVISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGIX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CVISX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGIX и CVISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSGIXCVISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.23

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.60

-0.34

Корреляция

Корреляция между CSGIX и CVISX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGIX и CVISX

Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности CVISX в 15.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.19%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		15.91%16.56%10.60%6.14%2.75%3.48%3.42%3.57%2.91%8.23%2.78%2.00%

Просадки

Сравнение просадок CSGIX и CVISX

Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки CVISX в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и CVISX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSGIXCVISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-48.50%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-10.77%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-10.77%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-8.99%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.17%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGIX и CVISX

Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Causeway International Small Cap Fund (CVISX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSGIXCVISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

6.46%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

10.96%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

15.35%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.01%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.75%

+0.30%