PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с RAPZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDIX с RAPZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) and RAPZX (Cohen & Steers Real Assets Fund Inc) are both mutual funds - CSDIX is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers, while RAPZX is a Global Allocation fund managed by Cohen & Steers. Over the past 10 years, CSDIX returned 7.17%/yr vs 6.83%/yr for RAPZX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSDIX charges 0.84%/yr vs 0.80%/yr for RAPZX.

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и RAPZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 13.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSDIX имеют среднегодовую доходность 7.17%, а акции RAPZX немного отстают с 6.83%.

CSDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.29%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.03%
1 год
11.79%
3 года*
10.91%
5 лет*
3.80%
10 лет*
7.17%

RAPZX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.26%
С начала года
13.81%
6 месяцев
8.58%
1 год
17.74%
3 года*
12.14%
5 лет*
7.37%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDIX и RAPZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		10.78%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		13.81%11.96%4.35%3.88%-2.05%23.51%-0.84%17.77%-8.44%6.51%

Correlation

The correlation between CSDIX and RAPZX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.61

The correlation between CSDIX and RAPZX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Cohen & Steers Real Assets Fund Inc

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с MLOZXCSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с CSRIXCSDIX с IRFIXCSDIX с PSFCSDIX с PISHX
Часто сравнивают с RAPZX:
RAPZX с AAAZXRAPZX с CIBFXRAPZX с CENTXRAPZX с HGLBRAPZX с FFAAXRAPZX с FESGXRAPZX с FFACX

Доходность на риск

CSDIX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RAPZX
Ранг доходности на риск RAPZX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAPZX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAPZX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAPZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAPZX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAPZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXRAPZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.77

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.17

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.99

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

11.16

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. RAPZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа RAPZX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и RAPZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXRAPZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.77

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

0.00

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и RAPZX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и RAPZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDIXRAPZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-30.69%

-41.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-5.96%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-8.84%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-19.31%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-30.69%

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-2.03%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-8.06%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.59%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и RAPZX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDIXRAPZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.18%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

8.80%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

10.15%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

12.83%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

12.78%

+8.08%

Сравнение комиссий CSDIX и RAPZX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии RAPZX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и RAPZX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности RAPZX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.42%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		1.27%1.44%3.20%2.71%3.08%9.61%1.71%2.85%2.06%1.76%2.83%2.00%

Часто задаваемые вопросы

CSDIX and RAPZX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSDIX has higher volatility (3.79%) compared to RAPZX (2.18%). In terms of maximum drawdown, CSDIX dropped -72.37% vs RAPZX's -30.69%.

RAPZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDIX и RAPZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор