PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDIX с QREARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) and QREARX (TIAA Real Estate Account) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past year, CSDIX returned 11.79% vs 3.23% for QREARX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CSDIX charges 0.84%/yr vs 0.90%/yr for QREARX.

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.95%.

CSDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.29%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.03%
1 год
11.79%
3 года*
10.91%
5 лет*
3.80%
10 лет*
7.17%

QREARX

1 день
0.01%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDIX и QREARX

2026 (YTD)2025
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		10.78%3.90%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.95%3.93%

Correlation

The correlation between CSDIX and QREARX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с MLOZXCSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с CSRIXCSDIX с IRFIXCSDIX с PSFCSDIX с PISHX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с TSBIXQREARX с VNQQREARX с FPROQREARX с FRIFXQREARX с TIREXQREARX с REMQREARX с AWP

Доходность на риск

CSDIX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXQREARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
4.27

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
6.52

-5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

2.49

-1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

8.91

-7.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

32.47

-28.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

4.27

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.12

-1.77

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и QREARX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и QREARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDIXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-1.45%

-70.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-0.37%

-7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-0.06%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-0.06%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.10%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и QREARX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDIXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

0.12%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

0.45%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

0.77%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

1.66%

+17.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

1.66%

+19.20%

Сравнение комиссий CSDIX и QREARX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и QREARX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.42%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSDIX and QREARX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSDIX has higher volatility (3.79%) compared to QREARX (0.12%). In terms of maximum drawdown, CSDIX dropped -72.37% vs QREARX's -1.45%.

QREARX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDIX и QREARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор