PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSCO с NFLX.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSCO с NFLX.NEO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSCO (Cisco Systems, Inc.) and NFLX.NEO (Netflix Inc CDR) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while NFLX.NEO operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, CSCO returned 37.33%/yr vs 18.43%/yr for NFLX.NEO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и NFLX.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Netflix Inc CDR (NFLX.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSCO торгуется в USD, в то время как NFLX.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFLX.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 58.91%, что значительно выше, чем у NFLX.NEO с доходностью -17.05%.

CSCO

1 день
-0.60%
1 месяц
18.88%
С начала года
58.91%
6 месяцев
57.34%
1 год
90.30%
3 года*
37.33%
5 лет*
20.60%
10 лет*
18.92%

NFLX.NEO

1 день
-1.49%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-17.05%
6 месяцев
-17.96%
1 год
-36.94%
3 года*
18.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCO и NFLX.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
CSCO
Cisco Systems, Inc.		58.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%7.55%
NFLX.NEO
Netflix Inc CDR		-17.05%7.40%66.01%66.79%-54.71%8.46%

Correlation

The correlation between CSCO and NFLX.NEO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.29

Over the past year, the correlation between CSCO and NFLX.NEO has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$482.83B

NFLX.NEO:

CA$128.26B

EPS

CSCO:

$3.00

NFLX.NEO:

$2.46

Коэффициент P/E

CSCO:

40.40

NFLX.NEO:

8.80

Коэффициент P/S

CSCO:

7.95

NFLX.NEO:

2.12

Коэффициент P/B

CSCO:

9.88

NFLX.NEO:

3.53

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$60.75B

NFLX.NEO:

$43.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$39.08B

NFLX.NEO:

$20.86B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

Netflix Inc CDR

Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI
Часто сравнивают с NFLX.NEO:
NFLX.NEO с SPYNFLX.NEO с SPMONFLX.NEO с ACHRNFLX.NEO с PYPLNFLX.NEO с FNFLX.NEO с AANFLX.NEO с AMD

Доходность на риск

CSCO vs. NFLX.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NFLX.NEO
Ранг доходности на риск NFLX.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX.NEO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX.NEO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX.NEO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCO c NFLX.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Netflix Inc CDR (NFLX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSCONFLX.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-1.10

+4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-1.60

+5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.80

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

-0.84

+7.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.37

-1.39

+19.76

CSCO vs. NFLX.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа NFLX.NEO равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и NFLX.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSCO и NFLX.NEO

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки NFLX.NEO в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и NFLX.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCONFLX.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.26%

-77.20%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-43.96%

+30.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-43.96%

+23.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-42.69%

+35.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.11%

-32.45%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

26.61%

-21.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и NFLX.NEO

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Netflix Inc CDR (NFLX.NEO) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCONFLX.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

5.89%

+11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

25.10%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.93%

33.77%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

44.34%

-19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

44.34%

-18.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и NFLX.NEO

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как NFLX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.36%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
NFLX.NEO
Netflix Inc CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и NFLX.NEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Netflix Inc CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
15.84B
11.51B
(CSCO) Общая выручка
(NFLX.NEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSCO и NFLX.NEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cisco Systems, Inc. и Netflix Inc CDR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
63.6%
46.5%
Активы портфеля
CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

NFLX.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 11.51B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

NFLX.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.51B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

NFLX.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 11.51B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.

Часто задаваемые вопросы

CSCO and NFLX.NEO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCO и NFLX.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор