Сравнение CSCL с HOOG
CSCL (Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, CSCL returned 122.39% vs -45.56% for HOOG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CSCL charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности CSCL и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCL показывает доходность 80.70%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -40.04%.
CSCL
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -17.00%
- 6 месяцев
- 88.51%
- С начала года
- 80.70%
- 1 год
- 122.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCL и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 80.70% | 20.73% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | 39.52% |
Correlation
The correlation between CSCL and HOOG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCL vs. HOOG — Ранг доходности на риск
CSCL
HOOG
Сравнение CSCL c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCL | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.04 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.53 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | -0.78 | +10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCL и HOOG
Максимальная просадка CSCL за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCL и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -86.94% | +56.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -86.94% | +56.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -72.03% | +41.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -40.55% | +31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 58.70% | -46.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCL и HOOG
Текущая волатильность для Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) составляет 22.72%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 40.77%. Это указывает на то, что CSCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 40.77% | -18.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.98% | 106.02% | -47.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.23% | 139.20% | -73.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.85% | 144.48% | -80.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 144.48% | -80.63% |
Сравнение комиссий CSCL и HOOG
CSCL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCL и HOOG
Дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности HOOG в 20.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 1.41% | 1.31% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
CSCL and HOOG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (40.77%) compared to CSCL (22.72%). In terms of maximum drawdown, CSCL dropped -30.64% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, CSCL leads with 122.39% vs -45.56% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CSCL has been the lower-risk option at 22.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSCL has performed better with a 122.39% return vs -45.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for CSCL.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 1.41% for CSCL.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for CSCL and 0.75% for HOOG.
CSCL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCL и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор