Сравнение CSCL с ADBG
CSCL (Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, CSCL returned 122.39% vs -67.64% for ADBG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CSCL charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности CSCL и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCL показывает доходность 80.70%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -62.04%.
CSCL
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -17.00%
- 6 месяцев
- 88.51%
- С начала года
- 80.70%
- 1 год
- 122.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 9.60%
- 1 месяц
- 25.57%
- 6 месяцев
- -49.08%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCL и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 80.70% | 20.73% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -62.04% | -24.58% |
Correlation
The correlation between CSCL and ADBG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCL vs. ADBG — Ранг доходности на риск
CSCL
ADBG
Сравнение CSCL c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCL | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.81 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.86 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | -1.46 | +11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCL и ADBG
Максимальная просадка CSCL за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCL и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCL | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -84.14% | +53.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -78.97% | +48.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -76.95% | +46.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -44.86% | +35.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 46.32% | -33.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCL и ADBG
Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеют волатильность 22.72% и 23.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCL | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 23.90% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.98% | 61.43% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.23% | 71.84% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.85% | 69.74% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 69.74% | -5.89% |
Сравнение комиссий CSCL и ADBG
CSCL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCL и ADBG
Дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 1.41% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CSCL and ADBG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (23.90%) compared to CSCL (22.72%). In terms of maximum drawdown, CSCL dropped -30.64% vs ADBG's -84.14%.
On 1-year performance, CSCL leads with 122.39% vs -67.64% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CSCL has been the lower-risk option at 22.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSCL has performed better with a 122.39% return vs -67.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for CSCL.
CSCL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for CSCL and 0.75% for ADBG.
CSCL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCL и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор