PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAIX с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSAIX с LCSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).

CSAIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г.. LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CSAIX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSAIX и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.50%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, CSAIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у LCSIX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции CSAIX уступали акциям LCSIX по среднегодовой доходности: 0.13% против 2.75% соответственно.

CSAIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.13%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.27%
1 год
-3.94%
3 года*
-3.70%
5 лет*
0.78%
10 лет*
0.13%

LCSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
0.38%
3 года*
-2.12%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с SPYCSAIX с EVOIXCSAIX с RWSIXCSAIX с MFTFX
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMF

Сравнение комиссий CSAIX и LCSIX

CSAIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

CSAIX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAIX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAIXLCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.04

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

0.10

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.24

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

0.49

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAIX vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа LCSIX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAIX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAIXLCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.04

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.34

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.41

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между CSAIX и LCSIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAIX и LCSIX

Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности LCSIX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.92%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Просадки

Сравнение просадок CSAIX и LCSIX

Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и LCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSAIXLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-25.13%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-4.31%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-13.21%

-15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

-13.71%

-15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-8.74%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-6.33%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

2.15%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAIX и LCSIX

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что CSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSAIXLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.44%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

5.31%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

6.95%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

5.58%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

6.71%

+3.31%