PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAIX с CSOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSAIX с CSOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSAIX (Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund) and CSOIX (Credit Suisse Strategic Income Fund) are both mutual funds - CSAIX is a Systematic Trend fund managed by Credit Suisse, while CSOIX is a High Yield Bonds fund managed by Credit Suisse. Over the past 10 years, CSAIX returned 0.60%/yr vs 5.72%/yr for CSOIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CSAIX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for CSOIX.

Доходность

Сравнение доходности CSAIX и CSOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSAIX показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у CSOIX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции CSAIX уступали акциям CSOIX по среднегодовой доходности: 0.60% против 5.72% соответственно.

CSAIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.36%
С начала года
6.10%
6 месяцев
8.73%
1 год
13.36%
3 года*
-3.32%
5 лет*
0.36%
10 лет*
0.60%

CSOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.28%
1 год
3.30%
3 года*
7.11%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSAIX и CSOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		6.10%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%
CSOIX
Credit Suisse Strategic Income Fund		-0.30%5.66%8.26%12.62%-7.23%5.47%4.77%10.17%-0.72%8.21%

Correlation

The correlation between CSAIX and CSOIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Credit Suisse Strategic Income Fund

Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с CRSOXCSAIX с SPYCSAIX с RWSIXCSAIX с CHIAX
Часто сравнивают с CSOIX:
CSOIX с BGHSXCSOIX с FFRHXCSOIX с FAGIXCSOIX с VQNPXCSOIX с CHIAXCSOIX с CSQAXCSOIX с CRSOX

Доходность на риск

CSAIX vs. CSOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CSOIX
Ранг доходности на риск CSOIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSOIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSOIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSOIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSOIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSOIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAIX c CSOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAIXCSOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.25

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.38

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.16

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

4.27

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAIX vs. CSOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSOIX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAIX и CSOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAIXCSOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.19

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

1.43

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.44

-1.19

Просадки

Сравнение просадок CSAIX и CSOIX

Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки CSOIX в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и CSOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSAIXCSOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-20.04%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-2.86%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-2.92%

-19.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-10.39%

-18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

-20.04%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.74%

-0.30%

-17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-1.48%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.77%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAIX и CSOIX

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что CSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSAIXCSOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

0.55%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

2.01%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

2.64%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

3.34%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

4.01%

+6.07%

Сравнение комиссий CSAIX и CSOIX

CSAIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CSOIX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAIX и CSOIX

Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности CSOIX в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.82%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%
CSOIX
Credit Suisse Strategic Income Fund		5.92%7.12%7.05%6.72%4.39%3.92%4.95%5.35%5.45%5.18%7.19%6.86%

Часто задаваемые вопросы

CSAIX and CSOIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSAIX has higher volatility (3.50%) compared to CSOIX (0.55%). In terms of maximum drawdown, CSAIX dropped -28.79% vs CSOIX's -20.04%.

CSOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSAIX и CSOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор