PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSAIX с CIK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSAIX с CIK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSAIX (Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund) and CIK (Credit Suisse Asset Management Income Fund) are both mutual funds - CSAIX is a Systematic Trend fund managed by Credit Suisse, while CIK is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index. Over the past 10 years, CSAIX returned 0.10%/yr vs 7.06%/yr for CIK. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CSAIX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for CIK.

Доходность

Сравнение доходности CSAIX и CIK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSAIX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у CIK с доходностью -9.24%. За последние 10 лет акции CSAIX уступали акциям CIK по среднегодовой доходности: 0.10% против 7.06% соответственно.

CSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
2.64%
1 год
10.02%
3 года*
-3.92%
5 лет*
0.46%
10 лет*
0.10%

CIK

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
-10.50%
С начала года
-9.24%
1 год
-9.79%
3 года*
3.38%
5 лет*
2.52%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSAIX и CIK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.64%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		-9.24%7.53%1.01%36.79%-19.19%17.88%7.39%26.82%-8.94%13.39%

Correlation

The correlation between CSAIX and CIK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2011 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Credit Suisse Asset Management Income Fund

Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с CRSOXCSAIX с EVOIXCSAIX с SPYCSAIX с RWSIX
Часто сравнивают с CIK:
CIK с CSQAXCIK с CRSOXCIK с CHIAXCIK с CWFIXCIK с XILSXCIK с RSIIXCIK с JIRE

Доходность на риск

CSAIX vs. CIK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CIK
Ранг доходности на риск CIK: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIK: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAIX c CIK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSAIXCIKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.86

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-1.22

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.86

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.63

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

-1.24

+4.37

CSAIX vs. CIK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAIX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа CIK равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAIX и CIK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSAIX и CIK

Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки CIK в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и CIK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSAIXCIKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-54.81%

+26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-15.49%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-15.66%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-26.22%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

-39.15%

+10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.42%

-13.47%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-13.32%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

7.93%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAIX и CIK

Текущая волатильность для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) составляет 2.68%, в то время как у Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что CSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSAIXCIKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.98%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.03%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

11.39%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

15.94%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.07%

17.27%

-7.20%

Сравнение комиссий CSAIX и CIK

CSAIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии CIK в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAIX и CIK

Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CIK в 10.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		10.60%9.54%9.34%8.63%10.71%7.87%8.57%8.39%9.64%7.98%8.35%9.50%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		3.00%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%

Часто задаваемые вопросы

CSAIX and CIK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIK has higher volatility (2.98%) compared to CSAIX (2.68%). In terms of maximum drawdown, CSAIX dropped -28.79% vs CIK's -54.81%.

CSAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSAIX и CIK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор