PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAIX с CIK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSAIX с CIK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSAIX (Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund) and CIK (Credit Suisse Asset Management Income Fund) are both mutual funds - CSAIX is a Systematic Trend fund managed by Credit Suisse, while CIK is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index. Over the past 10 years, CSAIX returned 0.50%/yr vs 7.36%/yr for CIK. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CSAIX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for CIK.

Доходность

Сравнение доходности CSAIX и CIK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSAIX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у CIK с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции CSAIX уступали акциям CIK по среднегодовой доходности: 0.50% против 7.36% соответственно.

CSAIX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.09%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.32%
1 год
14.43%
3 года*
-3.23%
5 лет*
0.80%
10 лет*
0.50%

CIK

1 день
-0.81%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-6.08%
3 года*
2.80%
5 лет*
2.00%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSAIX и CIK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		5.32%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		-9.23%7.53%1.01%36.79%-19.19%17.88%7.39%26.82%-8.94%13.39%

Correlation

The correlation between CSAIX and CIK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2011 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Credit Suisse Asset Management Income Fund

Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с CRSOXCSAIX с SPYCSAIX с EVOIXCSAIX с RWSIX
Часто сравнивают с CIK:
CIK с CSQAXCIK с CRSOXCIK с CHIAXCIK с CWFIXCIK с XILSXCIK с RSIIXCIK с JIRE

Доходность на риск

CSAIX vs. CIK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CIK
Ранг доходности на риск CIK: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIK: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAIX c CIK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSAIXCIKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.54

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-0.72

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.91

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.39

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

-0.84

+5.89

CSAIX vs. CIK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAIX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа CIK равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAIX и CIK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSAIX и CIK

Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки CIK в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и CIK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSAIXCIKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-54.81%

+26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-15.49%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-15.66%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-26.22%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

-39.15%

+10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.34%

-13.46%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-13.32%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

7.24%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAIX и CIK

Текущая волатильность для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) составляет 2.71%, в то время как у Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что CSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSAIXCIKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.30%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

8.99%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

11.38%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

16.00%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.10%

17.28%

-7.18%

Сравнение комиссий CSAIX и CIK

CSAIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии CIK в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAIX и CIK

Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности CIK в 10.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		10.61%9.54%9.34%8.63%10.71%7.87%8.57%8.39%9.64%7.98%8.35%9.50%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.53%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%

Часто задаваемые вопросы

CSAIX and CIK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIK has higher volatility (3.30%) compared to CSAIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, CSAIX dropped -28.79% vs CIK's -54.81%.

CSAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSAIX и CIK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор