Сравнение CSAIX с CIK
CSAIX (Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund) and CIK (Credit Suisse Asset Management Income Fund) are both mutual funds - CSAIX is a Systematic Trend fund managed by Credit Suisse, while CIK is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index. Over the past 10 years, CSAIX returned 0.60%/yr vs 7.52%/yr for CIK. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CSAIX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for CIK.
Доходность
Сравнение доходности CSAIX и CIK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSAIX показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у CIK с доходностью -8.49%. За последние 10 лет акции CSAIX уступали акциям CIK по среднегодовой доходности: 0.60% против 7.52% соответственно.
CSAIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 0.60%
CIK
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение доходности по годам CSAIX и CIK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 6.10% | -5.84% | -5.57% | -6.15% | 21.24% | 7.46% | 1.86% | -4.39% | -4.01% | -1.47% |
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | -8.49% | 7.53% | 1.01% | 36.79% | -19.19% | 17.88% | 7.39% | 26.82% | -8.94% | 13.39% |
Correlation
The correlation between CSAIX and CIK is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between CSAIX and CIK shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSAIX vs. CIK — Ранг доходности на риск
CSAIX
CIK
Сравнение CSAIX c CIK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSAIX | CIK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.31 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | -0.71 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSAIX | CIK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.42 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.13 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CSAIX и CIK
Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки CIK в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и CIK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSAIX | CIK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -54.81% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -15.49% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -15.66% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -26.22% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.79% | -39.15% | +10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.74% | -12.76% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -13.33% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 6.63% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAIX и CIK
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) имеют волатильность 3.50% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSAIX | CIK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.38% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 8.83% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 11.26% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 16.02% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 17.29% | -7.21% |
Сравнение комиссий CSAIX и CIK
CSAIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии CIK в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAIX и CIK
Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности CIK в 10.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | 10.54% | 9.54% | 9.34% | 8.63% | 10.71% | 7.87% | 8.57% | 8.39% | 9.64% | 7.98% | 8.35% | 9.50% |
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 2.82% | 2.27% | 2.95% | 0.52% | 18.80% | 8.84% | 0.00% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 8.69% |
Часто задаваемые вопросы
CSAIX and CIK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSAIX has higher volatility (3.50%) compared to CIK (3.38%). In terms of maximum drawdown, CSAIX dropped -28.79% vs CIK's -54.81%.
CSAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSAIX и CIK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор