Сравнение CS1.L с ^GSPC
CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) is Europe Equities fund tracking the BME IBEX 35 NR EUR, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CS1.L returned 12.26%/yr vs 12.96%/yr for ^GSPC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CS1.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CS1.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CS1.L показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции CS1.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.26% против 12.96% соответственно.
CS1.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 39.54%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- 12.26%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам CS1.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 10.69% | 62.63% | 14.12% | 24.14% | 4.89% | 0.59% | -7.48% | 8.06% | -11.27% | 15.93% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.10% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between CS1.L and ^GSPC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.38 |
The correlation between CS1.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS1.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CS1.L
^GSPC
Сравнение CS1.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CS1.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.39 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 8.68 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CS1.L и ^GSPC
Максимальная просадка CS1.L за все время составила -57.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS1.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.96% | -37.07% | -20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -8.03% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -22.15% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -22.15% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | -26.01% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.55% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -5.29% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.20% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS1.L и ^GSPC
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что CS1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS1.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 2.89% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 8.97% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 12.03% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 15.96% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 18.05% | +1.23% |
Часто задаваемые вопросы
CS1.L and ^GSPC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CS1.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор