PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS1.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CS1.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

CS1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность BME IBEX 35 NR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CS1.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CS1.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		1.68%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

CS1.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CS1.L показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции CS1.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.85% против 13.10% соответственно.

CS1.L

1 день
2.83%
1 месяц
-1.89%
С начала года
1.68%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.13%
3 года*
27.88%
5 лет*
20.15%
10 лет*
11.85%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.73%
1 год
13.71%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с CSWG.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с HDEU.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CS1.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS1.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CS1.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

0.73

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

1.14

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.04

1.19

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.02

4.63

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CS1.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS1.L на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS1.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CS1.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.73

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.71

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между CS1.L и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CS1.L и ^GSPC

Максимальная просадка CS1.L за все время составила -38.87%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CS1.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.87%

-56.78%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-9.10%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-25.43%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-33.92%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-5.67%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-10.75%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.62%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CS1.L и ^GSPC

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что CS1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CS1.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

4.50%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

9.50%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

18.75%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

15.89%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

18.16%

+0.31%