Сравнение CS1.L с ^GSPC
CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) is Europe Equities fund tracking the BME IBEX 35 NR EUR, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CS1.L returned 13.79%/yr vs 13.95%/yr for ^GSPC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CS1.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CS1.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CS1.L показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CS1.L имеют среднегодовую доходность 13.79%, а акции ^GSPC немного впереди с 13.95%.
CS1.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 47.56%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 13.79%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам CS1.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 13.19% | 62.63% | 14.12% | 24.14% | 4.89% | 0.59% | -7.48% | 8.06% | -11.27% | 15.93% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.72% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between CS1.L and ^GSPC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.38 |
The correlation between CS1.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS1.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CS1.L
^GSPC
Сравнение CS1.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CS1.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.39 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 3.15 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 11.56 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CS1.L и ^GSPC
Максимальная просадка CS1.L за все время составила -57.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS1.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.96% | -37.07% | -20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -8.03% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -22.15% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -22.15% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | -26.01% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.66% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -5.29% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.19% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS1.L и ^GSPC
Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) составляет 3.92%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что CS1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS1.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.32% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 8.96% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 12.03% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 15.96% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.09% | +1.23% |
Часто задаваемые вопросы
CS1.L and ^GSPC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CS1.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор