PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CS1.L с CSWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CS1.L и CSWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CS1.L и CSWG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)
1.68%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%
CSWG.L
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF
-0.01%23.70%-0.86%8.57%-7.50%19.38%6.91%29.09%-2.83%15.62%

Доходность по периодам

С начала года, CS1.L показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у CSWG.L с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции CS1.L превзошли акции CSWG.L по среднегодовой доходности: 11.85% против 9.92% соответственно.


CS1.L

1 день
2.83%
1 месяц
-1.89%
С начала года
1.68%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.13%
3 года*
27.88%
5 лет*
20.15%
10 лет*
11.85%

CSWG.L

1 день
1.87%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.39%
3 года*
8.91%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF

Сравнение комиссий CS1.L и CSWG.L

И CS1.L, и CSWG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CS1.L vs. CSWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина

CSWG.L
Ранг доходности на риск CSWG.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWG.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWG.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWG.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWG.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS1.L c CSWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CS1.LCSWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

0.99

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

1.38

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.04

0.88

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.02

3.17

+10.86

CS1.L vs. CSWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS1.L на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа CSWG.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS1.L и CSWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CS1.LCSWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.99

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.75

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.04

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.03

-0.56

Корреляция

Корреляция между CS1.L и CSWG.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CS1.L и CSWG.L

Ни CS1.L, ни CSWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CS1.L и CSWG.L

Максимальная просадка CS1.L за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки CSWG.L в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и CSWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CS1.LCSWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.87%

-18.31%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-12.52%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-16.26%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-18.31%

-20.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-8.17%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-4.12%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.48%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CS1.L и CSWG.L

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CS1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CS1.LCSWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.68%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

9.38%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

14.04%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

14.34%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

18.76%

-0.29%