Сравнение CS.PA с JNJ
CS.PA (AXA SA) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. CS.PA operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CS.PA returned 13.92%/yr vs 10.11%/yr for JNJ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CS.PA и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CS.PA торгуется в EUR, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CS.PA показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 19.49%. За последние 10 лет акции CS.PA превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 13.92% против 10.11% соответственно.
CS.PA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 13.92%
JNJ
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 56.92%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам CS.PA и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.73% | 25.73% | 23.53% | 20.24% | 6.17% | 42.63% | -19.23% | 41.10% | -19.51% | 7.98% |
JNJ Johnson & Johnson | 19.49% | 29.98% | 1.47% | -11.32% | 12.54% | 19.77% | 1.69% | 18.85% | -0.68% | 9.13% |
Correlation
The correlation between CS.PA and JNJ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.PA vs. JNJ — Ранг доходности на риск
CS.PA
JNJ
Сравнение CS.PA c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CS.PA | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.58 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 4.98 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 15.80 | -15.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CS.PA и JNJ
Максимальная просадка CS.PA за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS.PA | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -27.10% | -49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -11.68% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -18.03% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -20.88% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -25.51% | -25.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.51% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -7.02% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 3.67% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.PA и JNJ
Текущая волатильность для AXA SA (CS.PA) составляет 4.55%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS.PA | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.82% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 12.84% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 17.25% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 17.65% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 19.39% | +5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS.PA и JNJ
Дивидендная доходность CS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности JNJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.68% | 5.25% | 5.77% | 5.76% | 5.91% | 5.46% | 3.74% | 5.34% | 6.68% | 4.69% | 4.59% | 3.77% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CS.PA и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CS.PA and JNJ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CS.PA и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор