Сравнение CS.PA с BTC-USD
CS.PA (AXA SA) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, CS.PA returned 13.92%/yr vs 56.54%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CS.PA и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CS.PA торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CS.PA показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.39%. За последние 10 лет акции CS.PA уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 13.92% против 56.54% соответственно.
CS.PA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 13.92%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -26.39%
- 6 месяцев
- -28.70%
- 1 год
- -40.31%
- 3 года*
- 33.21%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 56.54%
Сравнение доходности по годам CS.PA и BTC-USD
Correlation
The correlation between CS.PA and BTC-USD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.PA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CS.PA
BTC-USD
Сравнение CS.PA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CS.PA | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.86 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.80 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -1.38 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CS.PA и BTC-USD
Максимальная просадка CS.PA за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS.PA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -83.05% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -50.24% | +36.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -50.24% | +36.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -73.60% | +49.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -82.51% | +31.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -48.50% | +48.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -40.03% | +22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 34.94% | -26.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.PA и BTC-USD
Текущая волатильность для AXA SA (CS.PA) составляет 4.55%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS.PA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 11.08% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 34.70% | -20.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 35.21% | -15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 44.75% | -23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 55.74% | -30.89% |
Часто задаваемые вопросы
CS.PA and BTC-USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CS.PA и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор