Сравнение CRXP с MBS
CRXP (Columbia Core Plus Bond ETF) and MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRXP charges 0.22%/yr vs 0.49%/yr for MBS.
Доходность
Сравнение доходности CRXP и MBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRXP показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.74%.
CRXP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRXP и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 0.68% | -0.08% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.74% | 0.45% |
Correlation
The correlation between CRXP and MBS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRXP vs. MBS — Ранг доходности на риск
CRXP
MBS
Сравнение CRXP c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Plus Bond ETF (CRXP) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRXP | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.61 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок CRXP и MBS
Максимальная просадка CRXP за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRXP и MBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRXP | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -4.09% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.35% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.02% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRXP и MBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRXP | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 2.93% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.99% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.99% | -0.06% |
Сравнение комиссий CRXP и MBS
CRXP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRXP и MBS
Дивидендная доходность CRXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности MBS в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 2.08% | 0.17% | 0.00% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.61% | 5.28% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
CRXP and MBS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRXP is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRXP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.49% for MBS.
MBS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 2.08% for CRXP.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Angel Oak. Their fees differ too: 0.22% for CRXP and 0.49% for MBS.
Подберите оптимальное распределение для CRXP и MBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор