Сравнение CRWL с SIXH
CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRWL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past year, CRWL returned 29.68% vs 13.13% for SIXH. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CRWL charges 1.50%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.
Доходность
Сравнение доходности CRWL и SIXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWL показывает доходность 62.65%, что значительно выше, чем у SIXH с доходностью 9.84%.
CRWL
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 62.65%
- 6 месяцев
- 55.17%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXH
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWL и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 62.65% | 30.37% | -4.49% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 9.84% | 9.47% | -2.00% |
Correlation
The correlation between CRWL and SIXH is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | -0.10 |
The correlation between CRWL and SIXH shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWL vs. SIXH — Ранг доходности на риск
CRWL
SIXH
Сравнение CRWL c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWL | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.02 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 7.67 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWL и SIXH
Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и SIXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWL | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.99% | -11.68% | -53.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.99% | -4.36% | -60.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.27% | -0.26% | -28.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.74% | -1.84% | -22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.29% | 1.72% | +31.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWL и SIXH
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) имеет более высокую волатильность в 34.58% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что CRWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWL | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.58% | 2.30% | +32.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.79% | 6.08% | +69.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.94% | 7.67% | +83.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.69% | 10.37% | +85.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.69% | 10.12% | +85.57% |
Сравнение комиссий CRWL и SIXH
CRWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SIXH в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWL и SIXH
CRWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.85% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
CRWL and SIXH have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWL has higher volatility (34.58%) compared to SIXH (2.30%). In terms of maximum drawdown, CRWL dropped -64.99% vs SIXH's -11.68%.
On 1-year performance, CRWL leads with 29.68% vs 13.13% for SIXH. On fees, SIXH is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRWL has performed better with a 29.68% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXH is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.
SIXH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for CRWL.
CRWL is categorized as Leveraged Equities, while SIXH is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: GraniteShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.50% for CRWL and 0.87% for SIXH.
SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWL и SIXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор