PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRWG с UTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRWG и UTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWG показывает доходность 46.05%, что значительно выше, чем у UTWO с доходностью 0.39%.


CRWG

1 день
-5.06%
1 месяц
-34.22%
С начала года
46.05%
6 месяцев
-7.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UTWO

1 день
0.06%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.00%
3 года*
3.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWG и UTWO


2026 (YTD)2025
CRWG
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF
46.05%-83.24%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
0.39%1.78%

Correlation

The correlation between CRWG and UTWO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF

US Treasury 2 Year Note ETF

Доходность на риск

CRWG vs. UTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRWG

UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWG c UTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CRWG vs. UTWO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRWGUTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

1.46

-1.89

Просадки

Сравнение просадок CRWG и UTWO

Максимальная просадка CRWG за все время составила -89.42%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и UTWO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRWGUTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.42%

-2.04%

-87.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.18%

-0.32%

-77.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.58%

-0.49%

-68.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWG и UTWO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRWGUTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

191.34%

1.35%

+189.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

191.34%

2.07%

+189.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

191.34%

2.07%

+189.27%

Сравнение комиссий CRWG и UTWO

CRWG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UTWO в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWG и UTWO

Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности UTWO в 3.49%


ПозицияTTM2025202420232022
CRWG
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF
5.06%7.39%0.00%0.00%0.00%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
3.49%3.63%4.22%4.39%1.22%

Часто задаваемые вопросы


CRWG and UTWO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTWO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for CRWG.

CRWG has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 3.49% for UTWO.

CRWG is categorized as Leveraged Equities, while UTWO is Government Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 0.15% for UTWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWG и UTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор