Сравнение CRVS с VALE
CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. CRVS operates in Biotechnology (Healthcare), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, CRVS returned 0.06%/yr vs 22.05%/yr for VALE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVS и VALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVS показывает доходность 54.94%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции CRVS уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 0.06% против 22.05% соответственно.
CRVS
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -24.68%
- С начала года
- 54.94%
- 6 месяцев
- 42.53%
- 1 год
- 181.37%
- 3 года*
- 53.32%
- 5 лет*
- 33.63%
- 10 лет*
- 0.06%
VALE
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 73.31%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам CRVS и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 54.94% | 43.93% | 203.98% | 107.06% | -64.73% | -32.30% | -34.56% | 48.23% | -64.58% | -27.55% |
VALE Vale S.A. | 20.57% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Correlation
The correlation between CRVS and VALE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between CRVS and VALE shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRVS:
$1.07B
VALE:
$67.15B
CRVS:
-$0.53
VALE:
$0.65
CRVS:
4.46
VALE:
1.83
CRVS:
$0.00
VALE:
$39.53B
CRVS:
-$26.00K
VALE:
$13.65B
CRVS:
-$47.43M
VALE:
$14.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVS vs. VALE — Ранг доходности на риск
CRVS
VALE
Сравнение CRVS c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRVS | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.71 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 12.21 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRVS и VALE
Максимальная просадка CRVS за все время составила -96.97%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVS и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVS | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -92.78% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.43% | -19.85% | -36.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.50% | -41.94% | -28.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.40% | -49.79% | -42.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.97% | -57.60% | -39.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.25% | -11.84% | -41.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.28% | -36.69% | -32.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.91% | 6.02% | +19.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVS и VALE
Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что CRVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVS | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 9.16% | +13.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.88% | 26.35% | +85.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 180.64% | 32.06% | +148.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.02% | 35.47% | +95.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.13% | 40.84% | +70.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVS и VALE
CRVS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.66% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVS и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corvus Pharmaceuticals, Inc. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRVS and VALE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVS has higher volatility (23.12%) compared to VALE (9.16%). In terms of maximum drawdown, CRVS dropped -96.97% vs VALE's -92.78%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVS и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор