Сравнение CRVS с ACMR
CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) and ACMR (ACM Research, Inc.) are both stocks. CRVS operates in Biotechnology (Healthcare), while ACMR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, CRVS returned 33.63%/yr vs 25.99%/yr for ACMR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVS и ACMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVS показывает доходность 54.94%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 138.15%.
CRVS
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -24.68%
- С начала года
- 54.94%
- 6 месяцев
- 42.53%
- 1 год
- 181.37%
- 3 года*
- 53.32%
- 5 лет*
- 33.63%
- 10 лет*
- 0.06%
ACMR
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 45.10%
- С начала года
- 138.15%
- 6 месяцев
- 141.95%
- 1 год
- 265.21%
- 3 года*
- 104.60%
- 5 лет*
- 25.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRVS и ACMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 54.94% | 43.93% | 203.98% | 107.06% | -64.73% | -32.30% | -34.56% | 48.23% | -64.58% | -28.16% |
ACMR ACM Research, Inc. | 138.15% | 161.26% | -22.72% | 153.44% | -72.87% | 4.95% | 340.38% | 69.58% | 107.24% | -35.74% |
Correlation
The correlation between CRVS and ACMR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CRVS:
$1.07B
ACMR:
$6.55B
CRVS:
-$0.53
ACMR:
$1.33
CRVS:
4.46
ACMR:
4.14
CRVS:
$0.00
ACMR:
$960.23M
CRVS:
-$26.00K
ACMR:
$424.76M
CRVS:
-$47.43M
ACMR:
$162.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVS vs. ACMR — Ранг доходности на риск
CRVS
ACMR
Сравнение CRVS c ACMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRVS | ACMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 5.76 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 14.73 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRVS и ACMR
Максимальная просадка CRVS за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVS и ACMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVS | ACMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -87.23% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.43% | -46.34% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.50% | -58.42% | -12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.40% | -84.81% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.25% | 0.00% | -53.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.28% | -39.55% | -29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.91% | 18.11% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVS и ACMR
Текущая волатильность для Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) составляет 23.12%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 33.26%. Это указывает на то, что CRVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVS | ACMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 33.26% | -10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.88% | 59.35% | +52.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 180.64% | 77.68% | +102.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.02% | 80.77% | +50.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.13% | 83.99% | +27.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVS и ACMR
Ни CRVS, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVS и ACMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corvus Pharmaceuticals, Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRVS and ACMR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACMR has higher volatility (33.26%) compared to CRVS (23.12%). In terms of maximum drawdown, CRVS dropped -96.97% vs ACMR's -87.23%.
ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVS и ACMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор