Сравнение CRVO с SGOV
CRVO (CervoMed Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, CRVO returned -44.15%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVO и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVO показывает доходность -62.78%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.55%.
CRVO
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -23.24%
- С начала года
- -62.78%
- 6 месяцев
- -66.17%
- 1 год
- -61.01%
- 3 года*
- -18.42%
- 5 лет*
- -44.15%
- 10 лет*
- -55.69%
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRVO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVO CervoMed Inc. | -62.78% | 237.61% | -69.33% | 0.58% | -66.84% | -61.64% | -38.37% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between CRVO and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CRVO
SGOV
Сравнение CRVO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CervoMed Inc. (CRVO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRVO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -278.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 196.55 | -195.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 400.29 | -401.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 4,485.40 | -4,486.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRVO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 20.34 | -21.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 14.75 | -15.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 12.50 | -12.89 |
Просадки
Сравнение просадок CRVO и SGOV
Максимальная просадка CRVO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVO и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -0.03% | -99.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.97% | -0.01% | -72.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.67% | -0.01% | -92.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -0.03% | -96.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | 0.00% | -99.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.35% | -0.00% | -94.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.21% | 0.00% | +41.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVO и SGOV
CervoMed Inc. (CRVO) имеет более высокую волатильность в 22.86% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.86% | 0.06% | +22.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.44% | 0.13% | +51.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.28% | 0.20% | +71.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.11% | 0.24% | +121.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.52% | 0.24% | +144.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVO и SGOV
CRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVO CervoMed Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
CRVO and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVO has higher volatility (22.86%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, CRVO dropped -99.99% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVO и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор