Сравнение CRTC с USCA
CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both exchange-traded funds - CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, CRTC returned 18.19% vs 17.24% for USCA. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for USCA.
Доходность
Сравнение доходности CRTC и USCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRTC показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью 9.83%.
CRTC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.79%
USCA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 11.43%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $216.57K | $591.92K | $490.63K | |
| $2.91M | $13.37M | $5.70M |
Сравнение доходности по годам CRTC и USCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 11.30% | 18.69% | 18.05% | 7.16% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 9.83% | 14.24% | 27.24% | 6.09% |
Correlation
The correlation between CRTC and USCA is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between CRTC and USCA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CRTC и USCA
Секторы
CRTC
USCA
Технологии
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Промышленность
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Технологии
CRTC
USCA
Коммуникационные услуги
CRTC
USCA
Здравоохранение
CRTC
USCA
Промышленность
CRTC
USCA
Энергетика
CRTC
USCA
Коммунальные услуги
CRTC
USCA
Потребительский циклический сектор
CRTC
USCA
Сырьевые материалы
CRTC
USCA
Финансовые услуги
CRTC
USCA
Недвижимость
CRTC
USCA
Потребительский защитный сектор
CRTC
USCA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTC vs. USCA — Ранг доходности на риск
CRTC
USCA
Сравнение CRTC c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRTC | USCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.69 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 6.22 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRTC и USCA
Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и USCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTC | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -19.14% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -10.25% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.06% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -2.16% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.78% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTC и USCA
Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что CRTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTC | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.23% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 10.29% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 13.00% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 14.79% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 14.79% | +1.04% |
Сравнение комиссий CRTC и USCA
CRTC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTC и USCA
Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности USCA в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.85% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.08% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CRTC and USCA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CRTC has higher volatility (4.47%) compared to USCA (4.23%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs USCA's -19.14%.
On 1-year performance, CRTC leads with 18.19% vs 17.24% for USCA. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USCA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 18.19% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.
USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.85% for CRTC.
CRTC is categorized as Technology Equities, while USCA is Large Cap Blend Equities. CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.07% for USCA.
USCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRTC и USCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор