PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с USCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с USCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both exchange-traded funds - CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, CRTC returned 24.34% vs 21.47% for USCA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for USCA.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и USCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью 7.54%.

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCA

1 день
0.46%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.54%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.47%
3 года*
20.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTC и USCA

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.54%14.24%27.24%6.08%

Correlation

The correlation between CRTC and USCA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between CRTC and USCA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRTC и USCA

Секторы
CRTC
USCA

Технологии

33.5%
29.4%

Коммуникационные услуги

16.0%
12.7%

Здравоохранение

14.1%
10.7%

Промышленность

14.1%
7.0%

Энергетика

7.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
11.9%

Коммунальные услуги

6.0%
2.4%

Сырьевые материалы

2.6%
1.9%

Финансовые услуги

0.2%
13.6%

Недвижимость

0.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.7%

Технологии

CRTC
33.5%
USCA
29.4%

Коммуникационные услуги

CRTC
16.0%
USCA
12.7%

Здравоохранение

CRTC
14.1%
USCA
10.7%

Промышленность

CRTC
14.1%
USCA
7.0%

Энергетика

CRTC
7.1%
USCA
3.5%

Потребительский циклический сектор

CRTC
6.3%
USCA
11.9%

Коммунальные услуги

CRTC
6.0%
USCA
2.4%

Сырьевые материалы

CRTC
2.6%
USCA
1.9%

Финансовые услуги

CRTC
0.2%
USCA
13.6%

Недвижимость

CRTC
0.1%
USCA
2.3%

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
USCA
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV
Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO

Доходность на риск

CRTC vs. USCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c USCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCUSCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.79

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.48

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.10

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

8.33

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. USCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCA равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и USCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCUSCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CRTC и USCA

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и USCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCUSCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-19.14%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-10.25%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.36%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.16%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.58%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и USCA

Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CRTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCUSCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.85%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.08%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

12.08%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

14.75%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

14.75%

+0.97%

Сравнение комиссий CRTC и USCA

CRTC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и USCA

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности USCA в 1.08%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CRTC and USCA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CRTC has higher volatility (3.23%) compared to USCA (2.85%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs USCA's -19.14%.

On 1-year performance, CRTC leads with 24.34% vs 21.47% for USCA. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USCA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 24.34% return vs 21.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.

USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.99% for CRTC.

CRTC is categorized as Technology Equities, while USCA is Large Cap Blend Equities. CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.07% for USCA.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и USCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор