PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с SNPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, CRTC returned 24.34% vs 14.81% for SNPD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.65%.

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPD

1 день
0.51%
1 месяц
1.42%
С начала года
8.65%
6 месяцев
9.20%
1 год
14.81%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTC и SNPD

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.65%6.66%5.41%7.76%

Correlation

The correlation between CRTC and SNPD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.50

The correlation between CRTC and SNPD shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRTC и SNPD

Секторы
CRTC
SNPD

Технологии

33.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

16.0%
3.4%

Здравоохранение

14.1%
4.9%

Промышленность

14.1%
17.5%

Энергетика

7.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.7%

Коммунальные услуги

6.0%
14.4%

Сырьевые материалы

2.6%
7.1%

Финансовые услуги

0.2%
8.5%

Недвижимость

0.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
18.7%

Технологии

CRTC
33.5%
SNPD
6.3%

Коммуникационные услуги

CRTC
16.0%
SNPD
3.4%

Здравоохранение

CRTC
14.1%
SNPD
4.9%

Промышленность

CRTC
14.1%
SNPD
17.5%

Энергетика

CRTC
7.1%
SNPD
3.1%

Потребительский циклический сектор

CRTC
6.3%
SNPD
8.7%

Коммунальные услуги

CRTC
6.0%
SNPD
14.4%

Сырьевые материалы

CRTC
2.6%
SNPD
7.1%

Финансовые услуги

CRTC
0.2%
SNPD
8.5%

Недвижимость

CRTC
0.1%
SNPD
6.8%

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
SNPD
18.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

CRTC vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.35

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.03

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.71

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

5.10

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.35

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.58

+0.80

Просадки

Сравнение просадок CRTC и SNPD

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-15.80%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.68%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.71%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.94%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.91%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и SNPD

Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CRTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.70%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

8.03%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

11.05%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

13.13%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

13.13%

+2.59%

Сравнение комиссий CRTC и SNPD

CRTC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и SNPD

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SNPD в 2.99%

ПозицияTTM2025202420232022
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%0.00%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		2.99%3.10%2.78%2.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

CRTC and SNPD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRTC has higher volatility (3.23%) compared to SNPD (2.70%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs SNPD's -15.80%.

On 1-year performance, CRTC leads with 24.34% vs 14.81% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 24.34% return vs 14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.

SNPD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.99% for CRTC.

CRTC is categorized as Technology Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.15% for SNPD.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор