PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с PSWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с PSWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) are both Technology Equities funds from Xtrackers - CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index while PSWD tracks the Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, CRTC returned 24.34% vs 14.96% for PSWD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for PSWD.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и PSWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у PSWD с доходностью 22.72%.

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSWD

1 день
0.19%
1 месяц
20.49%
С начала года
22.72%
6 месяцев
16.91%
1 год
14.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTC и PSWD

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.72%1.69%9.46%16.08%

Correlation

The correlation between CRTC and PSWD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.69

The correlation between CRTC and PSWD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRTC и PSWD

Секторы
CRTC
PSWD

Технологии

33.5%
98.3%

Коммуникационные услуги

16.0%
0.1%

Здравоохранение

14.1%
0.1%

Промышленность

14.1%
0.5%

Энергетика

7.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
0.1%

Коммунальные услуги

6.0%
0.0%

Сырьевые материалы

2.6%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Технологии

CRTC
33.5%
PSWD
98.3%

Коммуникационные услуги

CRTC
16.0%
PSWD
0.1%

Здравоохранение

CRTC
14.1%
PSWD
0.1%

Промышленность

CRTC
14.1%
PSWD
0.5%

Энергетика

CRTC
7.1%
PSWD
0.0%

Потребительский циклический сектор

CRTC
6.3%
PSWD
0.1%

Коммунальные услуги

CRTC
6.0%
PSWD
0.0%

Сырьевые материалы

CRTC
2.6%
PSWD
0.0%

Финансовые услуги

CRTC
0.2%
PSWD
0.1%

Недвижимость

CRTC
0.1%
PSWD
0.9%

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
PSWD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV
Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX

Доходность на риск

CRTC vs. PSWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c PSWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCPSWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.59

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.94

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

0.63

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

1.44

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. PSWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа PSWD равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и PSWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCPSWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.59

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.77

+0.61

Просадки

Сравнение просадок CRTC и PSWD

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки PSWD в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и PSWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCPSWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-23.70%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-23.70%

+14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-3.13%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-6.46%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

10.38%

-7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и PSWD

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 3.23%, в то время как у Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCPSWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

10.95%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

20.86%

-11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

25.46%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

23.66%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

23.66%

-7.94%

Сравнение комиссий CRTC и PSWD

CRTC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSWD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и PSWD

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности PSWD в 0.72%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%

Часто задаваемые вопросы

CRTC and PSWD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (10.95%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs PSWD's -23.70%.

On 1-year performance, CRTC leads with 24.34% vs 14.96% for PSWD. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 24.34% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.72% for PSWD.

CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.20% for PSWD.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и PSWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор