PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRTC с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с EMCS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both exchange-traded funds - CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past year, CRTC returned 18.19% vs 46.66% for EMCS. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 26.55%.

CRTC

1 день
-0.17%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
11.47%
С начала года
11.30%
1 год
18.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.79%

EMCS

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
18.02%
С начала года
26.55%
1 год
46.66%
3 года*
24.06%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
Всё время*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CRTC

Xtrackers US National Critical Technologies ETF
$216.57K$591.92K$490.63K

EMCS

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
$221.38K$988.25K$991.11K

Сравнение доходности по годам CRTC и EMCS

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		11.30%18.69%18.05%7.16%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		26.55%38.71%10.12%1.86%

Correlation

The correlation between CRTC and EMCS is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.64

The correlation between CRTC and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRTC и EMCS

Секторы
CRTC
EMCS

Технологии

39.6%
51.4%

Коммуникационные услуги

14.0%
7.5%

Здравоохранение

13.5%
0.0%

Промышленность

13.4%
1.2%

Энергетика

5.8%
1.1%

Коммунальные услуги

5.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
7.5%

Сырьевые материалы

3.0%
2.3%

Финансовые услуги

0.1%
27.3%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Технологии

CRTC
39.6%
EMCS
51.4%

Коммуникационные услуги

CRTC
14.0%
EMCS
7.5%

Здравоохранение

CRTC
13.5%
EMCS
0.0%

Промышленность

CRTC
13.4%
EMCS
1.2%

Энергетика

CRTC
5.8%
EMCS
1.1%

Коммунальные услуги

CRTC
5.5%
EMCS
0.0%

Потребительский циклический сектор

CRTC
4.9%
EMCS
7.5%

Сырьевые материалы

CRTC
3.0%
EMCS
2.3%

Финансовые услуги

CRTC
0.1%
EMCS
27.3%

Недвижимость

CRTC
0.1%
EMCS
1.8%

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
EMCS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с AISCRTC с VGTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHE

Доходность на риск

CRTC vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CRTC c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRTCEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.72

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.28

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.07

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

9.42

-3.08

CRTC vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCS равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRTC и EMCS

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-44.86%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-15.25%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-8.58%

+8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-16.40%

+14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.97%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и EMCS

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 4.47%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

9.49%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

24.90%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

27.31%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

21.70%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

22.23%

-6.40%

Сравнение комиссий CRTC и EMCS

CRTC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и EMCS

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности EMCS в 1.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.85%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.50%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%

Часто задаваемые вопросы

CRTC and EMCS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.49%) compared to CRTC (4.47%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs EMCS's -44.86%.

On 1-year performance, EMCS leads with 46.66% vs 18.19% for CRTC. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMCS has performed better with a 46.66% return vs 18.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.

EMCS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.85% for CRTC.

CRTC is categorized as Technology Equities, while EMCS is Emerging Markets Equities. CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.15% for EMCS.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор