Сравнение CRTC с CHPS
CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, CRTC returned 18.19% vs 150.44% for CHPS. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности CRTC и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRTC показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 79.10%.
CRTC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.79%
CHPS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -10.32%
- 6 месяцев
- 57.99%
- С начала года
- 79.10%
- 1 год
- 150.44%
- 3 года*
- 51.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.26M | $2.66M | $3.97M | |
| $216.57K | $591.92K | $490.63K |
Сравнение доходности по годам CRTC и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 11.30% | 18.69% | 18.05% | 7.16% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 79.10% | 58.47% | 7.75% | 12.21% |
Correlation
The correlation between CRTC and CHPS is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between CRTC and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CRTC и CHPS
Секторы
CRTC
CHPS
Технологии
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Промышленность
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
Технологии
CRTC
CHPS
Коммуникационные услуги
CRTC
CHPS
Здравоохранение
CRTC
CHPS
-
Промышленность
CRTC
CHPS
Энергетика
CRTC
CHPS
Коммунальные услуги
CRTC
CHPS
-
Потребительский циклический сектор
CRTC
CHPS
Сырьевые материалы
CRTC
CHPS
-
Финансовые услуги
CRTC
CHPS
Недвижимость
CRTC
CHPS
-
Потребительский защитный сектор
CRTC
CHPS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTC vs. CHPS — Ранг доходности на риск
CRTC
CHPS
Сравнение CRTC c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRTC | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.62 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 18.81 | -12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRTC и CHPS
Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTC | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -39.44% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -32.74% | +23.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -21.34% | +21.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -9.41% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 8.03% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTC и CHPS
Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 4.47%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTC | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 19.19% | -14.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 40.63% | -29.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 46.01% | -31.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 37.42% | -21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 37.42% | -21.59% |
Сравнение комиссий CRTC и CHPS
CRTC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTC и CHPS
Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.85% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CRTC and CHPS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (19.19%) compared to CRTC (4.47%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs CHPS's -39.44%.
On 1-year performance, CHPS leads with 150.44% vs 18.19% for CRTC. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 150.44% return vs 18.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.
CRTC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.36% for CHPS.
CRTC is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRTC и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор