PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с AOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с AOTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) are both Technology Equities funds. CRTC is passively managed, while AOTG is actively managed. Over the past year, CRTC returned 24.34% vs 39.35% for AOTG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for AOTG.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и AOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у AOTG с доходностью 16.15%.

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOTG

1 день
-0.51%
1 месяц
12.54%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.95%
1 год
39.35%
3 года*
28.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTC и AOTG

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		16.15%25.26%32.20%9.89%

Correlation

The correlation between CRTC and AOTG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between CRTC and AOTG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRTC и AOTG

Секторы
CRTC
AOTG

Технологии

33.5%
62.8%

Коммуникационные услуги

16.0%
16.3%

Здравоохранение

14.1%
0.3%

Промышленность

14.1%
0.7%

Энергетика

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.1%

Коммунальные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

CRTC
33.5%
AOTG
62.8%

Коммуникационные услуги

CRTC
16.0%
AOTG
16.3%

Здравоохранение

CRTC
14.1%
AOTG
0.3%

Промышленность

CRTC
14.1%
AOTG
0.7%

Энергетика

CRTC
7.1%
AOTG

-

Потребительский циклический сектор

CRTC
6.3%
AOTG
8.1%

Коммунальные услуги

CRTC
6.0%
AOTG

-

Сырьевые материалы

CRTC
2.6%
AOTG

-

Финансовые услуги

CRTC
0.2%
AOTG
11.9%

Недвижимость

CRTC
0.1%
AOTG

-

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
AOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

AOT Growth and Innovation ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV
Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с QDVOAOTG с HACKAOTG с BUL

Доходность на риск

CRTC vs. AOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c AOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCAOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.65

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.20

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.73

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

4.98

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. AOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOTG равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и AOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCAOTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.96

+0.42

Просадки

Сравнение просадок CRTC и AOTG

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и AOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCAOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-31.63%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-22.85%

+13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.81%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-7.89%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

7.93%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и AOTG

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 3.23%, в то время как у AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCAOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

7.56%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

18.77%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

23.89%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

29.26%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

29.26%

-13.54%

Сравнение комиссий CRTC и AOTG

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AOTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и AOTG

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CRTC and AOTG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTG has higher volatility (7.56%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs AOTG's -31.63%.

On 1-year performance, AOTG leads with 39.35% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOTG has performed better with a 39.35% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for AOTG.

They also come from different issuers: Xtrackers and AOT. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.75% for AOTG.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и AOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор