Сравнение CRSSX с DSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM).
CRSSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSSX и DSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSSX и DSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRSSX Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund | 3.38% | 5.86% | 8.16% | 16.02% | -6.44% |
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSSX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у DSM с доходностью -1.73%.
CRSSX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSSX и DSM
CRSSX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DSM в 0.03%.
Доходность на риск
CRSSX vs. DSM — Ранг доходности на риск
CRSSX
DSM
Сравнение CRSSX c DSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSSX | DSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.62 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.93 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.04 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 2.91 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSSX | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CRSSX и DSM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSSX и DSM
Дивидендная доходность CRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности DSM в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSSX Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund | 5.18% | 5.64% | 2.30% | 1.36% | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок CRSSX и DSM
Максимальная просадка CRSSX за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки DSM в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSSX и DSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSSX | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -49.15% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -8.36% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -14.20% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -8.25% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.00% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSSX и DSM
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что CRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSSX | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 4.49% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 7.37% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 11.89% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 12.37% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 13.45% | +8.59% |