PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSSX с CRDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSSX с CRDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX).

CRSSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSSX и CRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSSX и CRDSX

2026 (YTD)2025202420232022
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		3.38%5.86%8.16%16.02%-6.44%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%

Доходность по периодам

С начала года, CRSSX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у CRDSX с доходностью -0.06%.

CRSSX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.94%
С начала года
3.38%
6 месяцев
5.28%
1 год
19.98%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с CRSSX:
CRSSX с CMUVXCRSSX с CRQSXCRSSX с CMMVXCRSSX с CRLVXCRSSX с CMPVXCRSSX с CMNVXCRSSX с DSM
Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CMUVXCRDSX с CRQSXCRDSX с CMMVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CMNVXCRDSX с DFAIXCRDSX с DFEQX

Сравнение комиссий CRSSX и CRDSX

CRSSX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CRDSX в 0.35%.

CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund

Доходность на риск

CRSSX vs. CRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSSX
Ранг доходности на риск CRSSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSSX c CRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSSXCRDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.35

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

3.61

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.56

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.69

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

16.19

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSSX vs. CRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSSX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CRDSX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSSX и CRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSSXCRDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.35

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.47

-1.19

Корреляция

Корреляция между CRSSX и CRDSX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSSX и CRDSX

Дивидендная доходность CRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности CRDSX в 3.95%

TTM2025202420232022
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		5.18%5.64%2.30%1.36%5.03%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%

Просадки

Сравнение просадок CRSSX и CRDSX

Максимальная просадка CRSSX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки CRDSX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSSX и CRDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSSXCRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-4.22%

-23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-1.02%

-13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-0.92%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-0.86%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

0.23%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSSX и CRDSX

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSSXCRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

0.59%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

1.00%

+12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

1.62%

+21.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

2.05%

+19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

2.05%

+19.99%