PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSOX с CSQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSOX с CSQAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX).

CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г.. CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSOX и CSQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSOX и CSQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		22.21%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		0.95%0.73%0.66%1.72%5.52%9.98%6.10%2.88%-4.31%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, CRSOX показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у CSQAX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции CRSOX превзошли акции CSQAX по среднегодовой доходности: 8.13% против 3.09% соответственно.

CRSOX

1 день
0.65%
1 месяц
9.72%
С начала года
22.21%
6 месяцев
29.28%
1 год
29.41%
3 года*
12.77%
5 лет*
13.76%
10 лет*
8.13%

CSQAX

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.69%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.62%
1 год
-1.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с DJPCRSOX с ATMPCRSOX с PCRIXCRSOX с IAUCRSOX с XMECRSOX с BRCYX
Часто сравнивают с CSQAX:
CSQAX с QUALCSQAX с PFFACSQAX с RCTIXCSQAX с SHRIXCSQAX с CHIAXCSQAX с CIKCSQAX с CSOIX

Сравнение комиссий CRSOX и CSQAX

CRSOX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CSQAX в 1.74%.

CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Доходность на риск

CRSOX vs. CSQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSQAX
Ранг доходности на риск CSQAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSOX c CSQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSOXCSQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

-0.15

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

-0.15

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.24

+3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

-0.39

+9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSOX vs. CSQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSOX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа CSQAX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSOX и CSQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSOXCSQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.15

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.49

-0.42

Корреляция

Корреляция между CRSOX и CSQAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSOX и CSQAX

Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности CSQAX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.55%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%0.00%
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.08%1.09%6.54%2.73%2.59%9.06%13.23%4.77%1.84%5.27%1.87%0.24%

Просадки

Сравнение просадок CRSOX и CSQAX

Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки CSQAX в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и CSQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSOXCSQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-8.37%

-65.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-5.05%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-7.28%

-18.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-8.37%

-23.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.15%

-4.69%

-26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.28%

-2.07%

-43.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.16%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSOX и CSQAX

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSOXCSQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

3.03%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

5.78%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

7.60%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

6.33%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

5.98%

+8.31%