PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с HAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRQ.NEO с HAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and HAL.TO (Global X Active Canadian Dividend ETF) are both Canada Equities funds. CRQ.NEO is passively managed, while HAL.TO is actively managed. Over the past 10 years, CRQ.NEO returned 13.46%/yr vs 11.72%/yr for HAL.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.67%/yr for HAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и HAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у HAL.TO с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции CRQ.NEO превзошли акции HAL.TO по среднегодовой доходности: 13.46% против 11.72% соответственно.

CRQ.NEO

1 день
1.11%
1 месяц
4.41%
С начала года
17.22%
6 месяцев
19.42%
1 год
44.45%
3 года*
26.75%
5 лет*
17.85%
10 лет*
13.46%

HAL.TO

1 день
0.80%
1 месяц
3.68%
С начала года
18.22%
6 месяцев
20.88%
1 год
43.94%
3 года*
21.73%
5 лет*
15.10%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и HAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		17.22%31.87%22.17%9.76%0.89%33.95%-2.73%19.66%-10.18%6.98%
HAL.TO
Global X Active Canadian Dividend ETF		18.22%24.60%21.69%-0.73%3.43%21.17%-2.64%25.04%-6.22%7.10%

Correlation

The correlation between CRQ.NEO and HAL.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.57

The correlation between CRQ.NEO and HAL.TO shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

Global X Active Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с MYCFCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с RINTCRQ.NEO с SGOV
Часто сравнивают с HAL.TO:
HAL.TO с HXH.TOHAL.TO с HCA.TOHAL.TO с CFOU.TOHAL.TO с CASH.TOHAL.TO с CBIL.TOHAL.TO с HBNK.TOHAL.TO с HEWB.TO

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. HAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HAL.TO
Ранг доходности на риск HAL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c HAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQ.NEOHAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.55
4.64

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
6.25

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.97

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.53

8.59

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.92

39.20

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQ.NEO vs. HAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 4.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAL.TO равному 4.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и HAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQ.NEOHAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55

4.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

1.23

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.80

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и HAL.TO

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки HAL.TO в -39.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и HAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRQ.NEOHAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-39.70%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-5.15%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.70%

-12.44%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-16.43%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-39.70%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.19%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.13%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и HAL.TO

iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOHAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.55%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

7.83%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

9.55%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

12.36%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

14.85%

+1.42%

Сравнение комиссий CRQ.NEO и HAL.TO

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии HAL.TO в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и HAL.TO

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности HAL.TO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		1.87%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
HAL.TO
Global X Active Canadian Dividend ETF		1.95%2.37%2.79%3.60%4.84%2.99%3.56%2.96%3.43%3.17%2.84%3.19%

Часто задаваемые вопросы

CRQ.NEO and HAL.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HAL.TO is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HAL.TO is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.67% for HAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и HAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор