Сравнение HAL.TO с CBIL.TO
HAL.TO (Global X Active Canadian Dividend ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HAL.TO is a Canada Equities fund actively managed by Global X, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, HAL.TO returned 21.26%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HAL.TO charges 0.67%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HAL.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL.TO показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.85%.
HAL.TO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 42.29%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 11.69%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAL.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HAL.TO Global X Active Canadian Dividend ETF | 17.28% | 24.60% | 21.69% | -3.32% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between HAL.TO and CBIL.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
HAL.TO
CBIL.TO
Сравнение HAL.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 5.38 | -3.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.26 | 58.74 | -50.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.67 | 339.60 | -301.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46 | 9.47 | -5.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 11.64 | -10.84 |
Просадки
Сравнение просадок HAL.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка HAL.TO за все время составила -39.70%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -0.06% | -39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -0.04% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.44% | -0.06% | -12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -0.00% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.01% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL.TO и CBIL.TO
Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 0.08% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 0.19% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 0.25% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 0.31% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 0.31% | +14.54% |
Сравнение комиссий HAL.TO и CBIL.TO
HAL.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность HAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAL.TO Global X Active Canadian Dividend ETF | 1.97% | 2.37% | 2.79% | 3.60% | 4.84% | 2.99% | 3.56% | 2.96% | 3.43% | 3.17% | 2.84% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
HAL.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.67% for HAL.TO.
HAL.TO is categorized as Canada Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.67% for HAL.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HAL.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор