PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPU.L с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRPU.L с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

CRPU.L и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRPU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Фонд был запущен 9 авг. 2017 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRPU.L и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRPU.L и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRPU.L
iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF		-0.28%6.46%4.01%8.64%-14.11%-1.15%7.74%12.74%-1.42%1.24%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		6.58%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, CRPU.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 6.58%.

CRPU.L

1 день
0.45%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.60%
3 года*
5.31%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—

SPYD

1 день
0.62%
1 месяц
-3.04%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.12%
1 год
7.87%
3 года*
11.42%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с CRPU.L:
CRPU.L с V3GD.LCRPU.L с SHYCRPU.L с CRPA.LCRPU.L с HYGCRPU.L с GLDCRPU.L с XCO2.LCRPU.L с V3GU.L
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий CRPU.L и SPYD

CRPU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CRPU.L
iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

CRPU.L vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPU.L
Ранг доходности на риск CRPU.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPU.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPU.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPU.L c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPU.LSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.50

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.81

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.67

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

2.37

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPU.L vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPU.L на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPU.L и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPU.LSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.50

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.02

Корреляция

Корреляция между CRPU.L и SPYD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPU.L и SPYD

CRPU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRPU.L
iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.36%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок CRPU.L и SPYD

Максимальная просадка CRPU.L за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPU.L и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

CRPU.LSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-46.42%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-8.77%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-22.25%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-4.11%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.24%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.48%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPU.L и SPYD

Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) составляет 1.72%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что CRPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRPU.LSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

3.12%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

8.62%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

15.68%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

16.23%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

19.80%

-14.18%