Сравнение CRPU.L с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
CRPU.L и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRPU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Фонд был запущен 9 авг. 2017 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRPU.L и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRPU.L и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPU.L iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF | -0.14% | 6.46% | 4.01% | 8.64% | -14.11% | -1.15% | 7.74% | 12.74% | -1.42% | 1.24% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CRPU.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 0.13%.
CRPU.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRPU.L и HYG
CRPU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
CRPU.L vs. HYG — Ранг доходности на риск
CRPU.L
HYG
Сравнение CRPU.L c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPU.L | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.88 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.82 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 9.56 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPU.L | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.50 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CRPU.L и HYG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPU.L и HYG
CRPU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPU.L iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок CRPU.L и HYG
Максимальная просадка CRPU.L за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPU.L и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRPU.L | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.78% | -34.25% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.72% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -15.79% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.82% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -3.27% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.75% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPU.L и HYG
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) составляет 1.71%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что CRPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRPU.L | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.28% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.94% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 5.57% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 7.51% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 8.31% | -2.70% |