PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRPU.L с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CRPU.LSHY
Дох-ть с нач. г.3.69%3.33%
Дох-ть за 1 год12.80%5.57%
Дох-ть за 3 года-0.97%1.05%
Дох-ть за 5 лет0.77%1.18%
Коэф-т Шарпа2.262.85
Коэф-т Сортино3.484.62
Коэф-т Омега1.431.60
Коэф-т Кальмара0.862.00
Коэф-т Мартина12.6517.22
Индекс Язвы0.97%0.32%
Дневная вол-ть5.43%1.94%
Макс. просадка-19.78%-5.71%
Текущая просадка-4.65%-0.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CRPU.L и SHY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRPU.L и SHY

С начала года, CRPU.L показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
5.36%
3.30%
CRPU.L
SHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CRPU.L и SHY

CRPU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CRPU.L
iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF
График комиссии CRPU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRPU.L c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRPU.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRPU.L, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRPU.L, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRPU.L, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRPU.L, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRPU.L, с текущим значением в 11.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.00
SHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHY, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHY, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHY, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHY, с текущим значением в 15.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.99

Сравнение коэффициента Шарпа CRPU.L и SHY

Показатель коэффициента Шарпа CRPU.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPU.L и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.05
2.71
CRPU.L
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPU.L и SHY

CRPU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CRPU.L
iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.51%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CRPU.L и SHY

Максимальная просадка CRPU.L за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPU.L и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.65%
-0.81%
CRPU.L
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности CRPU.L и SHY

iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CRPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.21%
0.48%
CRPU.L
SHY