Сравнение CRPU.L с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
CRPU.L и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRPU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Фонд был запущен 9 авг. 2017 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRPU.L или SHY.
Основные характеристики
CRPU.L | SHY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.69% | 3.33% |
Дох-ть за 1 год | 12.80% | 5.57% |
Дох-ть за 3 года | -0.97% | 1.05% |
Дох-ть за 5 лет | 0.77% | 1.18% |
Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.85 |
Коэф-т Сортино | 3.48 | 4.62 |
Коэф-т Омега | 1.43 | 1.60 |
Коэф-т Кальмара | 0.86 | 2.00 |
Коэф-т Мартина | 12.65 | 17.22 |
Индекс Язвы | 0.97% | 0.32% |
Дневная вол-ть | 5.43% | 1.94% |
Макс. просадка | -19.78% | -5.71% |
Текущая просадка | -4.65% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между CRPU.L и SHY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRPU.L и SHY
С начала года, CRPU.L показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRPU.L и SHY
CRPU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRPU.L c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPU.L и SHY
CRPU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок CRPU.L и SHY
Максимальная просадка CRPU.L за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPU.L и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRPU.L и SHY
iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CRPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.