PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPU.L с V3GU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRPU.L с V3GU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L).

CRPU.L и V3GU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRPU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Фонд был запущен 9 авг. 2017 г.. V3GU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRPU.L и V3GU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRPU.L и V3GU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPU.L
iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF		-0.28%6.46%4.01%8.64%-14.11%-0.66%
V3GU.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		-0.53%6.28%3.97%8.61%-13.25%-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, CRPU.L показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у V3GU.L с доходностью -0.53%.

CRPU.L

1 день
0.45%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.60%
3 года*
5.31%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—

V3GU.L

1 день
0.41%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.30%
3 года*
5.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating

Часто сравнивают с CRPU.L:
CRPU.L с V3GD.LCRPU.L с SHYCRPU.L с CRPA.LCRPU.L с SPYDCRPU.L с HYGCRPU.L с GLDCRPU.L с XCO2.L
Часто сравнивают с V3GU.L:
V3GU.L с BPCR.LV3GU.L с VUTA.LV3GU.L с VECA.LV3GU.L с GLDV3GU.L с CLIM.LV3GU.L с V3GS.LV3GU.L с CRHG.L

Сравнение комиссий CRPU.L и V3GU.L

CRPU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии V3GU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CRPU.L
iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF
V3GU.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating

Доходность на риск

CRPU.L vs. V3GU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPU.L
Ранг доходности на риск CRPU.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPU.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPU.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
V3GU.L
Ранг доходности на риск V3GU.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GU.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GU.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GU.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPU.L c V3GU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPU.LV3GU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.94

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

6.30

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPU.L vs. V3GU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPU.L на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3GU.L равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPU.L и V3GU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPU.LV3GU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.94

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.10

+0.34

Корреляция

Корреляция между CRPU.L и V3GU.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPU.L и V3GU.L

Ни CRPU.L, ни V3GU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRPU.L и V3GU.L

Максимальная просадка CRPU.L за все время составила -19.78%, примерно равная максимальной просадке V3GU.L в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPU.L и V3GU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CRPU.LV3GU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-18.89%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.85%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.71%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-7.03%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.70%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPU.L и V3GU.L

Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) составляет 1.72%, в то время как у Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что CRPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3GU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRPU.LV3GU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.89%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.66%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

4.55%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

6.19%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

6.19%

-0.57%