Сравнение CRPA.L с SPLV
CRPA.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - CRPA.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRPA.L returned 0.07%/yr vs 5.84%/yr for SPLV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CRPA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности CRPA.L и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPA.L показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.82%.
CRPA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам CRPA.L и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPA.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.14% | 9.97% | 1.12% | 9.38% | -16.34% | -3.65% | 10.07% | 11.53% | -0.89% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.82% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | 0.89% |
Correlation
The correlation between CRPA.L and SPLV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPA.L vs. SPLV — Ранг доходности на риск
CRPA.L
SPLV
Сравнение CRPA.L c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPA.L | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.46 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 1.11 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPA.L | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.35 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.47 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.69 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CRPA.L и SPLV
Максимальная просадка CRPA.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPA.L и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPA.L | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -36.26% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -7.41% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -9.64% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -17.26% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -4.61% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -3.55% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 3.08% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPA.L и SPLV
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) составляет 1.91%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что CRPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPA.L | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 3.48% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 6.96% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 9.92% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 12.47% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 15.37% | -8.59% |
Сравнение комиссий CRPA.L и SPLV
CRPA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPA.L и SPLV
CRPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPA.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.17% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
CRPA.L and SPLV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRPA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRPA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.
CRPA.L is categorized as Global Corporate Bonds, while SPLV is S&P 500. CRPA.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for CRPA.L and 0.25% for SPLV.
Подберите оптимальное распределение для CRPA.L и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор