Сравнение CRPA.L с QDVO
CRPA.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - CRPA.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. CRPA.L is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, CRPA.L returned 4.96% vs 24.34% for QDVO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CRPA.L charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности CRPA.L и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPA.L показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 7.10%.
CRPA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPA.L и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRPA.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.14% | 9.97% | -2.07% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 7.10% | 20.16% | 11.80% |
Correlation
The correlation between CRPA.L and QDVO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.13 |
The correlation between CRPA.L and QDVO shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPA.L vs. QDVO — Ранг доходности на риск
CRPA.L
QDVO
Сравнение CRPA.L c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPA.L | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.39 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 9.70 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPA.L | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.96 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.30 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок CRPA.L и QDVO
Максимальная просадка CRPA.L за все время составила -25.34%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPA.L и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPA.L | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -17.75% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -10.21% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -3.38% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -2.37% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.51% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPA.L и QDVO
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) составляет 1.91%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что CRPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPA.L | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 3.77% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 9.26% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 12.48% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 17.52% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 17.52% | -10.74% |
Сравнение комиссий CRPA.L и QDVO
CRPA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPA.L и QDVO
CRPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRPA.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.38% | 9.92% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
CRPA.L and QDVO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRPA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRPA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.
CRPA.L is categorized as Global Corporate Bonds, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.20% for CRPA.L and 0.56% for QDVO.
Подберите оптимальное распределение для CRPA.L и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор