PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CROVX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CROVX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

CROVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CROVX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CROVX и GPICX

2026 (YTD)2025202420232022
CROVX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund		-0.01%5.81%5.18%5.56%-5.29%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, CROVX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

CROVX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.83%
3 года*
4.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с CROVX:
CROVX с CMUVXCROVX с CRQSXCROVX с CRLVXCROVX с CMMVXCROVX с CRSSXCROVX с DFAIXCROVX с DFCFX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с TNSHXGPICX с FMFIXGPICX с PLSDXGPICX с GPARXGPICX с PSHYXGPICX с DTCPX

Сравнение комиссий CROVX и GPICX

CROVX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
CROVX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund

Доходность на риск

CROVX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CROVX
Ранг доходности на риск CROVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CROVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CROVX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CROVXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.51

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

3.71

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.94

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

5.53

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.75

32.23

-17.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CROVX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CROVX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPICX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROVX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CROVXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.75

-0.91

Корреляция

Корреляция между CROVX и GPICX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROVX и GPICX

Дивидендная доходность CROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018
CROVX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund		4.11%4.57%4.61%4.39%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CROVX и GPICX

Максимальная просадка CROVX за все время составила -7.31%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROVX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

CROVXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.31%

-3.10%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-0.52%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.04%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-0.57%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.09%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CROVX и GPICX

Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CROVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CROVXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.37%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

0.56%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

1.14%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

1.10%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

1.07%

+2.02%