PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMVX с MMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMVX с MMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и MFS Multimarket Income Trust (MMT).

CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. MMT управляется MFS Investment Management. Фонд был запущен 12 мар. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMVX и MMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и MFS Multimarket Income Trust (MMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMVX и MMT

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%
MMT
MFS Multimarket Income Trust		0.87%8.10%12.40%10.14%-22.96%13.11%13.22%

Доходность по периодам

С начала года, CRMVX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у MMT с доходностью 0.87%.

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

MMT

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.48%
1 год
7.15%
3 года*
9.48%
5 лет*
1.68%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Managed Volatility Fund

MFS Multimarket Income Trust

Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с JMSIXCRMVX с BWDTX
Часто сравнивают с MMT:
MMT с EVGMMT с KIOMMT с TQPAXMMT с JSVIXMMT с JMMMMT с ANGLXMMT с CBLDX

Сравнение комиссий CRMVX и MMT

CRMVX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии MMT в 0.03%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
MMT
MFS Multimarket Income Trust

Доходность на риск

CRMVX vs. MMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MMT
Ранг доходности на риск MMT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMVX c MMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и MFS Multimarket Income Trust (MMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMVXMMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.79

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.10

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.13

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

3.86

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMVX vs. MMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMVX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа MMT равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMVX и MMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMVXMMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.79

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.41

-0.41

Корреляция

Корреляция между CRMVX и MMT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMVX и MMT

Дивидендная доходность CRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности MMT в 8.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMT
MFS Multimarket Income Trust		8.77%8.65%8.65%8.65%9.38%7.86%8.07%8.16%9.86%8.83%8.71%9.05%

Просадки

Сравнение просадок CRMVX и MMT

Максимальная просадка CRMVX за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки MMT в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMVX и MMT.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMVXMMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.39%

-35.70%

-61.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-6.74%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.39%

-32.29%

-65.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.14%

-2.78%

-94.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-5.26%

-16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.97%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMVX и MMT

Текущая волатильность для Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) составляет 1.80%, в то время как у MFS Multimarket Income Trust (MMT) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что CRMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMVXMMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

2.75%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

5.80%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

9.07%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,708.90%

11.58%

+1,697.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,593.93%

14.23%

+1,579.70%