PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMVX с ETSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMVX с ETSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX).

CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ETSIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 23 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMVX и ETSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMVX и ETSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.74%10.88%6.38%8.24%-2.55%1.33%5.30%

Доходность по периодам

С начала года, CRMVX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у ETSIX с доходностью 0.74%.

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

ETSIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.28%
1 год
9.25%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.74%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTOXCRMVX с CRTBXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с BWDTXCRMVX с CBRDXCRMVX с JMSIX
Часто сравнивают с ETSIX:
ETSIX с PDIIXETSIX с PONAXETSIX с VMSAXETSIX с ANGLXETSIX с EIAMXETSIX с EIMAXETSIX с RFXIX

Сравнение комиссий CRMVX и ETSIX

CRMVX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии ETSIX в 1.46%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Доходность на риск

CRMVX vs. ETSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ETSIX
Ранг доходности на риск ETSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMVX c ETSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMVXETSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

3.15

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

4.46

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.71

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

3.88

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

15.29

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMVX vs. ETSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMVX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа ETSIX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMVX и ETSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMVXETSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.15

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.50

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.33

-1.33

Корреляция

Корреляция между CRMVX и ETSIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMVX и ETSIX

Дивидендная доходность CRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности ETSIX в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.09%5.65%6.97%6.93%5.56%4.31%4.19%4.29%3.98%3.70%3.94%4.32%

Просадки

Сравнение просадок CRMVX и ETSIX

Максимальная просадка CRMVX за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки ETSIX в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMVX и ETSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMVXETSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.39%

-12.63%

-84.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.43%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.39%

-6.34%

-91.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.14%

-2.02%

-95.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-1.44%

-20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.62%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMVX и ETSIX

Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что CRMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMVXETSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.20%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.92%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

3.00%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,708.90%

3.16%

+1,705.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,593.93%

3.15%

+1,590.78%